论文目录 | |
| 摘要 | 第1-5
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| Abstract | 第5-10
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| 1 绪论 | 第10-15
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| · 研究意义和应用前景 | 第10-11
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| · 国内外研究现状分析 | 第11-13
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| · 本文的研究内容及研究框架 | 第13-15
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| · 本文的研究内容 | 第13-14
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| · 本文的研究框架 | 第14-15
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| 2 期货套期保值理论及模型 | 第15-23
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| · 套期保值的概念 | 第15
页 |
| · 套期保值者的作用 | 第15
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| · 套期保值的基本原理 | 第15-16
页 |
| · 套期保值的一般操作原则 | 第16-17
页 |
| · 现有的套期保值比率确定模型 | 第17-22
页 |
| · 小结 | 第22-23
页 |
| 3 基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值模型研究 | 第23-40
页 |
| · 问题的提出 | 第23
页 |
| · 单品种期货套期保值比率确定的理论基础 | 第23-28
页 |
| · 最小方差套期保值模型 | 第23-24
页 |
| · 基于 Copula的中位数相关系数 | 第24-26
页 |
| · GARCH模型 | 第26-27
页 |
| · EWMA模型 | 第27-28
页 |
| · 收益率的计算 | 第28
页 |
| · 基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值的原理 | 第28-29
页 |
| · 期货与现货收益率匹配原理 | 第28-29
页 |
| · 收益率波动预测原理 | 第29
页 |
| · 基于非线性组合的单品种期货最小方差套期保值模型的建立 | 第29-31
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| · 模型的主要形式 | 第29
页 |
| · 模型的主要特点 | 第29-30
页 |
| · 模型的求解步骤 | 第30-31
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| · 实证研究 | 第31-38
页 |
| · 样本数据的采集 | 第31-32
页 |
| · 套期保值比率的确定 | 第32-35
页 |
| · 对比分析 | 第35-38
页 |
| · 小结 | 第38-40
页 |
| 4 基于非线性组合的多品种期货最小方差套期保值模型研究 | 第40-55
页 |
| · 问题的提出 | 第40-41
页 |
| · 多品种期货套期保值的原理 | 第41-43
页 |
| · 基差风险分散原理 | 第41
页 |
| · 期货与现货组合的非线性风险叠加原理 | 第41
页 |
| · 收益率波动的动态预测原理 | 第41
页 |
| · 原理的特征 | 第41-43
页 |
| · 多种期货对一种现货最小方差套期保值模型的建立 | 第43-46
页 |
| · 1 收益率函数的确定 | 第43
页 |
| · 收益率方差函数的推导 | 第43-44
页 |
| · 套期保值比率的推导 | 第44-45
页 |
| · 套期保值比率的求解思路 | 第45-46
页 |
| · 一种期货对多种现货的最小方差套期保值模型的建立 | 第46-47
页 |
| · 收益率函数的确定 | 第46
页 |
| · 收益率方差函数的推导 | 第46
页 |
| · 套期保值比率的推导 | 第46-47
页 |
| · 套期保值比率的求解思路 | 第47
页 |
| · 基于非线性组合的套期保值比率参数的确定 | 第47-50
页 |
| · 多元 GARCH模型 | 第47-48
页 |
| · 多种期货对一种现货的套期保值比率的计算 | 第48-49
页 |
| · 一种期货对多种现货的套期保值比率的计算 | 第49-50
页 |
| · 实证研究 | 第50-54
页 |
| · 数据采集 | 第50-51
页 |
| · 套期保值比率的计算 | 第51-52
页 |
| · 对比分析 | 第52-54
页 |
| · 小结 | 第54-55
页 |
| 结论 | 第55-57
页 |
| 参考文献 | 第57-59
页 |
| 附录A 期货与现货的价格及收益率表 | 第59-61
页 |
| 附录B 多种期货对一种现货的最小方差套期保值比率的详细推导 | 第61-63
页 |
| 附录C 期货与现货的价格及收益率表 | 第63-68
页 |
| 附录D 多元 GARCH模型预测的 Matlab程序 | 第68-72
页 |
| 附录E 大豆和豆粕期货对豆油的套期保值比率表 | 第72-73
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| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第73-75
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| 致谢 | 第75-76
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| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第76
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