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商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法

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商业银行市场风险和信用风险整合的Copula方法
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第一章 绪论第8-19页
  · 研究背景第8-9页
  · 文献综述第9-16页
    · 商业银行风险管理方法的文献综述第9-13页
    · Copula 函数文献概述第13-14页
    · VaR 方法的文献综述第14-16页
  · 本文的研究方法和结论第16-17页
  · 本文的技术路线第17页
  · 本文的结构安排第17-19页
第二章 市场风险收益率模型第19-24页
  · 市场风险的分析第19-23页
    · 利率风险的分析第19-20页
    · 汇率风险的分析第20-21页
    · 证券投资风险的分析第21-23页
  · 市场风险收益率的模型构建第23-24页
第三章 信用风险收益率模型第24-27页
  · 信用风险的定义第24页
  · 商业银行信用风险管理的主要模型和方法第24-25页
  · 信用风险收益率的模型构建第25-27页
第四章 市场风险和信用风险的整合第27-35页
  · 基于 Copula 函数的市场-信用风险整合第27-33页
    · Copula 函数的概念和性质第27-28页
    · Copula 函数形式第28-29页
    · Copula 函数的构建第29-30页
    · 利用Monte Carlo 方法计算VaR第30-32页
    · Copula 函数的参数估计第32-33页
  · 基于方差-协方差的市场-信用风险整合第33页
  · VaR 的检验第33-35页
第五章 实证研究第35-44页
  · 市场风险收益率的模型实证第35-38页
    · 相关数据的收集和处理第35-36页
    · 市场风险收益率模型的OLS 回归方程第36-37页
    · 市场风险收益率的分布第37-38页
  · 信用风险收益率的模型实证第38-40页
    · 数据的收集和处理第38-39页
    · 信用风险收益率模型的OLS 回归方程第39页
    · 信用风险收益率的分布第39-40页
  · 基于Copula 函数的市场风险和信用风险的整合第40-42页
    · 权重的确定第40-41页
    · Copula 函数参数估计和VaR 的计算第41-42页
  · 基于方差-协方差方法的VAR第42页
  · VaR 的比较第42-43页
  · 本章小结第43-44页
第六章 结论和建议第44-45页
参考文献第45-48页
附录第48-50页
攻读学位期间发表的文章第50-51页
后记第51 页

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