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基于藤Copula-HAR-RV模型的国际主要股票市场联动性研究
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基于藤Copula-HAR-RV模型的国际主要股票市场联动性研究
论文目录
 
摘要第1-4页
abstract第4-5页
第一章 引言第8-12页
　　　　1.1 研究背景第8-9页
　　　　1.2 选题意义及目的第9页
　　　　1.3 结构安排与创新点第9-12页
　　　　　　　　1.3.1 结构安排第9-11页
　　　　　　　　1.3.2 创新点第11-12页
第二章 文献综述第12-19页
　　　　2.1 国外文献综述第12-15页
　　　　　　　　2.1.1 相关系数、协整、Granger、VAR和VECM研究股市联动性第12-13页
　　　　　　　　2.1.2 ARCH/GARCH族模型研究股市联动性第13-14页
　　　　　　　　2.1.3 Copula模型研究股市联动性第14-15页
　　　　2.2 国内文献综述第15-18页
　　　　　　　　2.2.1 协整、Granger、VAR和VECM研究股市联动性第15-16页
　　　　　　　　2.2.2 ARCH/GARCH族模型研究股市联动性第16-17页
　　　　　　　　2.2.3 Copula模型研究股市联动性第17-18页
　　　　2.3 文献述评第18-19页
第三章 理论基础第19-33页
　　　　3.1 股市联动理论第19-21页
　　　　　　　　3.1.1 股市联动的内涵第19页
　　　　　　　　3.1.2 股市联动基本理论假说第19-20页
　　　　　　　　3.1.3 影响股市联动的因素第20-21页
　　　　3.2 HAR-RV模型第21-22页
　　　　3.3 VaR(Value at Risk)和ES(Expected Shortfall)第22-25页
　　　　　　　　3.3.1 VAR及其准确性检验第23-24页
　　　　　　　　3.3.2 ES及其准确性检验第24-25页
　　　　3.4 Copula模型第25-32页
　　　　　　　　3.4.1 Copula函数定义第25-26页
　　　　　　　　3.4.2 相关性测度第26-27页
　　　　　　　　3.4.3 藤Copula模型介绍第27-29页
　　　　　　　　3.4.4 参数估计第29-31页
　　　　　　　　3.4.5 拟合优度检验第31-32页
　　　　3.5 藤Copula-HAR-RV建模分析步骤第32页
　　　　3.6 本章小结第32-33页
第四章 边缘分布参数估计第31-41页
　　　　4.1 数据说明第33-34页
　　　　4.2 数据基本分析第34-37页
　　　　4.3 边缘分布的选取和参数估计第37-40页
　　　　4.4 本章小结第40-41页
第五章 联动性实证研究第41-57页
　　　　5.1 藤Copula相依结构建模第41-45页
　　　　5.2 藤Copula相依结构选取第45-49页
　　　　　　　　5.2.1 拟合优度检验第45-46页
　　　　　　　　5.2.2 投资组合的风险预测及返回检验第46-49页
　　　　5.3 联动性分析第49-54页
　　　　　　　　5.3.1 静态联动性分析第49-52页
　　　　　　　　5.3.2 动态联动性分析第52-54页
　　　　5.4 投资组合选择研究第54-56页
　　　　5.5 本章小结第56-57页
结语与展望第57-60页
　　　　一、本文总结第57-58页
　　　　二、相关建议第58-59页
　　　　　　　　(一) 对政策制定者的政策建议第58-59页
　　　　　　　　(二) 对投资者的建议第59页
　　　　三、不足与展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67-68页
在学期间研究成果第68页

本篇论文共68页，点击这进入下载页面。
 
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