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基于流动性指标的VaR及CVaR预测
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基于流动性指标的VaR及CVaR预测
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT(英文摘要)第5-8 页
第一节 引言第8-13 页
第二节 VaR的基本定义及性质第13-17 页
　　· VaR定义第13 页
　　· VaR的性质及计算第13-14 页
　　· VaR的缺陷第14-15 页
　　· CVaR对 VaR的改进第15-16 页
　　· 时变 VaR的计算第16-17 页
第三节 ARCH族模型第17-21 页
　　· ARCH第17 页
　　· GARCH第17-18 页
　　· GARCH-M第18-19 页
　　· TARCH第19-20 页
　　· EGARCH第20 页
　　· 基于Arch族模型VaR的验证第20-21 页
第四节 实证分析第21-33 页
　　· 样本数据选取第21 页
　　· 流动性指标选取及数据分析第21-26 页
　　· 建立ARCH族模型第26-29 页
　　· 在险价值的计算及失败率检验第29-30 页
　　· 调整残差的分布再次进行LR检验第30-33 页
第五节 CVaR的计算第33-36 页
参考文献第36-38 页
致谢第38页

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