基于IS的VaR与CVaR计算与实证分析

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基于IS的VaR与CVaR计算与实证分析

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基于IS的VaR与CVaR计算与实证分析

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章绪论	第9-14页
· 课题研究的背景和意义	第9-10页
· VaR与CVaR模型的基本研究概况	第10-12页
· VaR模型的研究现状综述	第10-11页
· CVaR模型的研究现状综述	第11-12页
· 本文主要研究内容	第12-14页
第2章 VaR与CVaR的方法概述	第14-18页
· VaR与CVaR模型	第14-15页
· VaR简介	第14页
· CVaR对VaR的改进	第14-15页
· VaR与CVaR的计算方法	第15-18页
· 分析方法	第15-16页
· 历史模拟法	第16页
· Monte Carlo模拟法	第16-18页
第3章 ARMA模型及研究方法理论准备	第18-28页
· ARMA模型简介	第18-21页
· AR模型	第18-19页
· MA模型	第19-20页
· ARMA模型	第20-21页
· Monte Carlo模拟的VaR与CVaR计算	第21-22页
· 基于IS的MC模拟计算VaR与CVaR	第22-28页
· 重要抽样法基本思想	第22-24页
· 重要抽样法的方差缩减	第24-25页
· 重要抽样法概率密度函数的选择	第25-28页
第4章 ARMA模型的VaR与CVaR的计算机模拟	第28-35页
· 传统的Monte Carlo模拟来计算VaR与CVaR	第29-32页
· 基于重要抽样法的Monte Carlo模拟计算VaR与CVaR	第32-35页
第5章基于IS的VaR与CVaR模型对股票组合风险度量的实证研究	第35-45页
· 模型识别	第35-39页
· 时序图检验	第35-38页
· 股票日收益率序列描述分析	第38-39页
· 股票组合日收益率的平稳性检验	第39页
· 模型定阶	第39-41页
· 模型适应性检验	第41页
· 股票组合日收益率的VaR与CVaR计算	第41-45页
· 传统的蒙特卡洛模拟法计算VaR与CVaR	第41-43页
· 基于IS的蒙特卡洛模拟法计算VaR与CVaR	第43-45页
第6章结论与展望	第45-47页
· 主要研究结论	第45-46页
· 论文的不足与展望	第46-47页
· 不足之处	第46页
· 展望	第46-47页
参考文献	第47-50页
附录	第50-56页
致谢	第56-57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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