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基于强Copula混合理论的股市风险实证分析

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基于强Copula混合理论的股市风险实证分析
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-15页
  · 研究背景介绍第10-11页
  · 国内外研究现状第11-13页
    · 国外研究现状第11-12页
    · 国内研究现状第12-13页
  · 问题提出与研究意义第13-14页
  · 文章结构第14页
  · 本章小结第14-15页
第二章 Copula 理论介绍第15-30页
  · 基本知识第15-17页
    · 定义第15页
    · 基本性质第15-16页
    · Sklar 定理第16-17页
  · 相关性介绍第17-19页
    · Kendall 秩相关第17-18页
    · Spearman 秩相关第18页
    · 尾部相关第18-19页
  · 几种 Copula 函数介绍第19-24页
    · 正态 Copula 函数第20页
    · t-Copula 函数第20-21页
    · 阿基米德 Copula 函数第21-24页
  · Copula 模型的估计和检验第24-29页
    · Copula 模型的估计第24-27页
    · Copula 模型的检验第27-29页
  · 本章小结第29-30页
第三章 混合 GARCH-混合 Copula 函数第30-40页
  · 混合 Copula 函数第30-35页
    · 线性混合 Copula 函数第30-31页
    · 几何加权平均混合 Copula 函数第31-35页
  · 混合 Copula 函数的参数估计第35-38页
  · GARCH(1,1)-t 模型第38-39页
  · 混合 GARCH-混合 Copula 模型第39页
  · 本章小结第39-40页
第四章 混合 Copula 模型在投资风险分析中的实证研究第40-48页
  · 数据选取及描述性统计分析第40-41页
  · 实证分析第41-47页
    · 边缘分布选取及参数估计第41-44页
    · Copula 函数的选取第44-45页
    · VaR 计算及验证第45-47页
  · 本章小结第47-48页
总结及展望第48-49页
参考文献第49-52页
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果第52-53页
致谢第53-54页
附件第54 页

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