基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型

	载入中...

基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型

分类1：教育论文网→经济论文→经济计划与管理论文→经济计算、经济数学方法论文→经济数学方法论文
分类2：教育论文网→经济论文→财政、金融论文→金融、银行论文→金融、银行理论论文→金融市场论文→证券市场论文

基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进模型

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-9 页
1 绪论	第9-18 页
· 问题的提出	第9-11 页
· 研究背景	第9-11 页
· 研究意义	第11 页
· 国内外相关研究综述	第11-16 页
· 证券投资组合理论述评	第12 页
· 聚类方法的研究现状	第12-15 页
· 随机矩阵理论(RMT)的研究现状	第15-16 页
· 论文的研究特色与研究思路	第16-18 页
· 研究特色	第16 页
· 研究思路	第16-18 页
2 聚类方法和RMT过滤的均值—方差改进模型的原理	第18-31 页
· 马克威茨的均值—方差模型理论	第18-21 页
· 均值—方差模型的基本理论	第18-20 页
· 均值—方差模型中相关系数的统计不确定性	第20-21 页
· 聚类方法过滤相关矩阵的原理	第21-26 页
· 聚类方法的原理	第21 页
· 系统聚类方法的步骤	第21-24 页
· 单链接和平均链接聚类方法的特性	第24-25 页
· 与系统聚类相对应的股票市场的分层结构	第25-26 页
· 随机矩阵理论(RMT)过滤相关矩阵的原理	第26-28 页
· 随机矩阵理论原理	第26-27 页
· 股票市场内的系统互作用的未知性	第27 页
· 相关系数矩阵的能谱	第27-28 页
· 投资组合的评价指标体系	第28-31 页
· 投资组合的风险	第28-29 页
· 投资组合的可靠性	第29 页
· 投资组合的有效大小	第29-30 页
· 投资组合的投资表现	第30-31 页
3 系统聚类和RMT方法构建投资组合的实证过程	第31-49 页
· 研究样本和数据的选取	第31-33 页
· 数据来源与预处理	第32-33 页
· 基本参数的计算	第33 页
· 单链接法聚类方法构建的投资组合的过程	第33-38 页
· 相关系数矩阵的单链接聚类过滤算法	第33-35 页
· 相关系数矩阵的单链接聚类方法后的变换	第35-37 页
· 运用单链接法聚类方法后构建的投资组合	第37-38 页
· 平均连接法聚类方法构建的投资组合的过程	第38-42 页
· 相关系数矩阵的平均链接聚类过滤算法	第38-39 页
· 相关系数矩阵的平均链接聚类方法后的变换	第39-40 页
· 运用平均连接法聚类方法后构建的投资组合	第40-42 页
· RMT方法构建投资组合的过程	第42-44 页
· 随机矩阵理论方法对相关系数矩阵过滤的方法	第42-43 页
· 运用随机矩阵理论方法后构建的投资组合	第43-44 页
· 马克威茨方法构建的投资组合	第44-46 页
· 构建的投资组合的统计特性	第46-48 页
· 小结	第48-49 页
4 实证结果的分析	第49-58 页
· 风险的比较	第49-52 页
· 可靠性的比较	第52-53 页
· 有效大小的比较	第53-55 页
· 投资表现的比较	第55-57 页
· 小结	第57-58 页
结论	第58-60 页
参考文献	第60-62 页
附录聚类法过滤相关系数矩阵的程序	第62-63 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第63-64 页
致谢	第64-65 页

本篇论文共65页，点击这进入下载页面。

更多论文
基于聚类与RMT过滤的均值-方差改进
基于节点施工质量的空间网架可靠性
综合交通运输体系与区域经济的互动
农民工对媒介的“使用与满足”研究
考虑投资者意愿及周围人影响的金融
网络传播与当代中国公共领域建构
基于KMV模型的中国上市银行信用风险
关于时尚变迁与中国都市消费文化的
加油站建设规划与决策中的分析方法
转型时期的社会流动对农民消费的影
投资组合的极大极小模型与截断凝聚
基于循环经济的复州湾盐场产业升级
基于可拓学的本科教学质量控制研究
非线性Black-Scholes方程求解
“超设计”：大众文化背景下的上海
全域大连的重大基础设施需求预测及
米兰·昆德拉在中国--接受理论视野
成套装备供应链构建策略及稳定性研
安妮宝贝女性都市视野研究
比例再保险在VaR和CTE下的最优自留
美国电视剧的中国网络受众分析
物流配送客户时间窗变动干扰管理研
从载体谈艺术产品的外观创新设计
地方政府公共服务满意度评价研究--
基于ACO&TOC项目群进度管理及GIS可
“留白”与现代产品设计探索
真正的德国气派--波墨思想初探
基于认知参照点的中国上市公司盈余
几种药物小分子与Tau蛋白多肽的相互
基于模糊需求的B2B逢低买入投标决策
淮河流域水污染防治的政府间合作管
标准差保费原理均方误差风险下的最
产品象征设计应用研究
产业集群与区域经济增长之间关系的
废弃品在产品方向再设计的研究
欧元外汇市场分形特征研究
轨道交通备件管理体系的构建方法研
善治目标下的业主委员会建设研究
中国权证定价模型研究
双向违约风险下的货币互换定价模型
上海黄金期货市场有效性的实证研究
造船厂钢板堆场出库作业计划建模及
组织知识网络模型及其应用研究
成套装备多属性采购招投标研究
养老基金动态资产负债管理模型与分
环境因素内生的中国经济增长分析
钢铁企业纵向一体化对企业绩效作用
大连航运指数体系研究
企业技术创新活动中的知识管理研究
产业不同阶段的创新要素企业集聚研
地铁轨道结构的减振性能研究
企业智力资源个体的效能与激励因素
无缝线路锁定轨温衰减规律及原因分
上海市浦东新区停车场空间环境与犯
城市旅游品牌建设评价研究
基于温度的温拌沥青混合料水损害关
传播学视野下的我国文化创意产业发
基于GPS浮动车采集数据的出租车运行
网络视频广告的有效传播研究
基于神经网络的汇率预测
信号交叉口延误估计方法研究
冷铺沥青混合料的水稳定性能研究

均值-方差模型论文单链接论文随机矩阵理论论文上证50指数论文
版权申明：目录由用户lizhong32096**提供，www.51papers.com仅收录目录，作者需要删除这篇论文目录请点击这里。
\| 设为首页\|\|加入收藏\|\|站内搜索引擎\|\|站点地图\|\|在线购卡\|
版权所有教育论文网 Copyright(C) All Rights Reserved