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中国权证价格和股票价格间线性与非线性Granger因果关系分析

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中国权证价格和股票价格间线性与非线性Granger因果关系分析
论文目录
 
摘要第1-5 页
ABSTRACT第5-10 页
第一章 绪论第10-14 页
  ·研究背景和目的第10-12 页
  ·研究对象和方法第12-13 页
  ·文章创新和贡献第13-14 页
第二章 文献综述第14-20 页
  ·关于权证定价的研究第14-16 页
    ·期权定价理论的发展第14-15 页
    ·权证定价理论的发展第15-16 页
  ·Granger因果关系检验的发展第16-18 页
    ·线性Granger因果关系检验的发展第16-17 页
    ·非线性Granger因果关系检验的发展第17-18 页
  ·权证价格与标的股票价格相互关系第18-20 页
第三章 国内权证市场情况概述第20-26 页
  ·国内权证发展情况回顾第20-21 页
  ·国内权证类型第21-23 页
  ·国内权证市场特征第23-24 页
  ·权证创设机制及其影响第24-26 页
第四章 方法论第26-34 页
  ·权证定价模型第26-30 页
    ·权证定价中的股权稀释效应第26 页
    ·权证定价模型第26-28 页
    ·历史波动率的选择和计算第28-30 页
  ·线性Granger因果关系检验第30-31 页
    ·定义第30 页
    ·检验方法第30-31 页
  ·非线性Granger因果检验第31-34 页
    ·Baek和Brock因果检验方法第31-32 页
    ·非参数统计检验第32-34 页
第五章 实证检验第34-53 页
  ·数据描述第34-36 页
    ·数据样本选择标准第34-35 页
    ·样本数据描述及平稳性检验第35-36 页
  ·权证理论价格和实际价格对比结果第36-41 页
    ·理论价格与实际价格对比图第36-40 页
    ·结果分析第40-41 页
  ·权证价格和标的股票价格间Granger因果检验第41-53 页
    ·线性因果关系检验结果第41-43 页
    ·非线性Granger因果检验结果第43-46 页
    ·考虑ARCH效应的非线性Granger因果检验结果第46-50 页
    ·结果分析第50-53 页
第六章 结论第53-55 页
  ·研究结论第53-54 页
  ·政策建议第54-55 页
参考文献第55-57 页
附录 样本权证数据性质第57-58 页
后记第58页

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