基于极值理论的风险价值（VaR）模型研究

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基于极值理论的风险价值（VaR）模型研究

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基于极值理论的风险价值（VaR）模型研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-9页
第一章绪论	第9-13页
· 选题的背景、意义和问题的提出	第9-10页
· 极值理论的国内外研究现状	第10-12页
· 国外研究现状	第10-11页
· 国内研究现状	第11-12页
· 本文的主要研究内容和创新点	第12-13页
第二章 VaR模型的原理和计算方法	第13-18页
· VaR模型的原理	第13-14页
· VaR的计算方法	第14-18页
· 历史模拟法	第14-15页
· 蒙特卡罗模拟方法	第15-16页
· 分析法	第16-17页
· 极值方法	第17-18页
第三章极值理论回顾	第18-34页
· 分块样本极大值的极值理论	第18-22页
· 次序统计量与极值分布	第18-20页
· 极值分布的最大值稳定性	第20页
· 广义极值分布	第20-21页
· 极小值分布	第21-22页
· 阈值方法:广义Pareto分布	第22-25页
· 阈值模型(POT)	第22-23页
· 广义Pareto分布	第23-24页
· 广义Pareto分布与GEV分布的关系	第24页
· 广义Pareto分布的性质	第24-25页
· 基于极值理论的VaR	第25-26页
· 极值法的优点及缺陷	第26-27页
· 极值模型的统计推断	第27-32页
· 数据的经验分析	第27页
· 广义极值分布的参数估计	第27-30页
· 广义Pareto分布的参数估计	第30-32页
· 模型的检验	第32-34页
第四章铜期货风险价值的实证分析	第34-44页
· 数据的收集、处理	第34页
· 期铜数据的基本统计	第34-36页
· 极值VaR	第36-42页
· 广义极值分布的VaR	第37-38页
· 广义Pareto分布的VaR	第38-42页
· VaR的检验	第42-44页
第五章 VaR值的修正及验证	第44-53页
· VaR值的修正	第44页
· VaR修正方法的验证	第44-53页
· 沪铜连三收益率样本对VaR修正方法的验证	第44-47页
· 沪铝连三收益率样本对VaR修正方法的验证	第47-53页
第六章结论	第53-55页
参考文献	第55-59页
致谢	第59-60页
附录A	第60-62页
附录B(攻读学位期间发表论文和科研情况)	第62 页

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