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中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析

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中国股市的动态VaR与CVaR计量模型分析
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-14页
  · 课题研究的学术意义和实用意义第10-12页
    · VaR 产生的背景第10-11页
    · VaR 的优缺点和CVaR 的产生第11-12页
  · 国内外研究现状第12-13页
    · VaR 和CVaR 的研究现状第12-13页
  · 本文的内容概要与创新之处第13-14页
2 预备知识第14-24页
  · 风险度量VaR 和CVaR 的定义及其计算方法第14-18页
    · VaR 和CVaR 的定义第14-15页
    · VaR 的计算方法第15-16页
    · CVaR 的计算方法第16-18页
  · 异方差模型简介第18-20页
    · 自回归条件异方差模型(ARCH 模型)第18-19页
    · 一般自回归条件异方差(GARCH)第19页
    · APARCH 模型第19-20页
  · 用参数法计算VaR 时的分布问题第20-21页
  · VaR 和CVaR 模型的检验方法第21-22页
    · VaR 模型的准确性检验第21页
    · CVaR 模型的准确性检验第21-22页
  · 指标定义和基本统计量第22-24页
3 基于Laplace 分布的VaR 与CVaR 模型及实证第24-35页
  · 引言第24-25页
  · APARCH-La 模型第25-27页
    · APARCH 模型第25-26页
    · Laplace 分布第26页
    · 选用模型第26-27页
  · 风险度量VaR 和CVaR第27-28页
    · 时变风险度量VaR 和CVaR第27页
    · 返回检验第27-28页
  · 实证分析第28-33页
    · 数据及统计特征第28-29页
    · 模型建立与模型的参数估计第29-31页
    · 股指风险值VaR 和的CVaR 估测和返回检验第31-32页
    · 结果分析第32-33页
  · 本章小结第33-35页
4 基于非对称Laplace 分布的VaR 与CVaR 模型及实证第35-41页
  · APARCH-ALa 模型第35-36页
    · 非对称Laplace 分布第35-36页
    · 选用模型及VaR 和CVaR 的计算第36页
  · 实证分析第36-40页
    · 非对称Laplace 分布数据的拟合与检验第36-37页
    · 模型建立与模型的参数估计第37页
    · 股指风险值VaR 和CVaR 估测和返回检验第37-38页
    · 结果分析第38-40页
  · 本章小结第40-41页
5 条件VaR 的非参数估计第41-46页
  · 引言第41页
  · 条件VaR 的计算第41-42页
  · 条件密度函数和分布函数的非参数估计第42-43页
  · 核函数和窗宽的选择第43页
  · 实证比较研究第43-45页
    · 数据描述第43-44页
    · 收益率与流动性风险指标分析第44页
    · 条件VaR 估计第44-45页
    · 结果分析第45页
  · 本章小结第45-46页
6 结论与展望第46-48页
  · 研究结论第46页
  · 研究展望第46-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-52页
附录第52-54页

本篇论文共54页,点击这进入下载页面
 
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