基于协整分析的统计套利策略研究

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基于协整分析的统计套利策略研究

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基于协整分析的统计套利策略研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-7页
目录	第7-10页
1 绪论	第10-19页
· 选题背景及意义	第10-11页
· 文献综述	第11-17页
· 国内外研究现状	第11-16页
· 文献综述小结	第16-17页
· 本文结构安排	第17页
· 本文创新之处	第17-19页
2 统计套利相关理论	第19-33页
· 统计套利和无风险套利	第19-21页
· 统计套利的起源和定义	第19页
· 无风险套利的定义	第19-20页
· 统计套利和无风险套利的区别与联系	第20页
· 统计套利策略常用方法	第20-21页
· 协整理论与误差修正模型	第21-25页
· 协整理论相关知识	第21-22页
· 协整理论	第22-23页
· 误差修正模型	第23-25页
· ARCH 模型和 GARCH 模型	第25-27页
· ARCH 模型	第25-26页
· GARCH 模型	第26-27页
· 格兰杰因果检验	第27页
· 聚类分析理论	第27-30页
· 聚类分析的基本思想	第27-28页
· 相似性的度量：距离	第28-29页
· 系统聚类分析	第29页
· K 均值聚类分析	第29-30页
· 主成分分析理论	第30-31页
· 主成分分析的基本思想	第30页
· 主成分分析的数学模型	第30-31页
· 典型相关分析理论	第31-33页
· 典型相关分析的基本思想	第31页
· 典型相关分析的数学模型	第31-33页
3 基于协整分析的统计套利策略	第33-57页
· 基于聚类分析确定股票池	第33-37页
· 配对套利策略	第37-43页
· 相关性分析	第37-38页
· 平稳性检验	第38页
· 协整检验	第38-39页
· 误差修正模型	第39-40页
· 配对套利策略实证分析	第40-43页
· 主成分套利策略	第43-50页
· 主成分分析	第43-44页
· 相关性分析	第44-45页
· 平稳性检验	第45-46页
· 协整检验	第46-47页
· 误差修正模型	第47页
· 主成分套利策略实证分析	第47-50页
· 典型相关套利策略	第50-57页
· K 均值聚类分析	第50页
· 典型相关分析	第50-52页
· 平稳性检验	第52-53页
· 协整检验	第53页
· 误差修正模型	第53-54页
· 典型相关套利策略实证分析	第54-57页
4 统计套利策略策略进阶	第57-67页
· 基于格兰杰因果检验的配对套利策略	第57-62页
· 格兰杰因果检验	第57-58页
· 平稳性检验	第58页
· 协整检验	第58-59页
· 误差修正模型	第59-60页
· 基于格兰杰因果检验的配对套利策略实证分析	第60-62页
· 基于 GARCH 模型的配对套利策略	第62-67页
· ARCH-LM 检验	第63页
· 建立 GARCH 模型	第63-64页
· 基于 GARCH 模型的配对套利策略实证分析	第64-67页
5 研究总结与展望	第67-68页
· 研究总结	第67页
· 研究展望	第67-68页
致谢	第68-69页
参考文献	第69-71页
附录 1	第71-86页
附录 2	第86 页

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