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比例交易成本下的模拟动态资产分配:多阶段随机规划

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比例交易成本下的模拟动态资产分配:多阶段随机规划
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-6页
Acknowledgement第6-8页
Motivaiton第8-9页
Chapter Ⅰ Introduction第9-12页
Chapter Ⅱ Literature第12-16页
Chapter Ⅲ Model Description第16-26页
  Ⅲ.A General Model Formulation第18-20页
  Ⅲ.B Scenario and Tree Scenario第20-22页
  Ⅲ.C Model Setting第22-24页
  Ⅲ.D Data第24-26页
Chapter Ⅳ Analysis and Results第26-39页
  Ⅳ A Transaction Cost第27-30页
    a) Transaction cost and final return第27-28页
    b) Transaction cost and allocation of asset第28页
    c) Discussion第28-30页
  Ⅳ B Time Horizon第30-33页
    a) Time horizon and final return第30-31页
    b) Time horizon and allocation第31页
    c) Discussion第31-33页
  Ⅳ C Attitude toward Risk第33-35页
    Discussion第33-35页
  Ⅳ D Change of Goal第35-37页
    Discussion第36-37页
  Ⅳ F Comparison of Out and In the Sample第37-39页
Chapter Ⅴ Conclusion第39-41页
References第41-43页
Appendix A第43-59页
Appendix B第59-61 页

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