基于灰理论的中国股票市场短期组合预测建模研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-5页 | | Abstract | 第5-7页 | | 目录 | 第7-9页 | | 第1章 绪论 | 第9-21页 | | · 选题背景 | 第9-10页 | | · 研究的目的和意义 | 第10-11页 | | · 国内外研究概况 | 第11-19页 | | · 本文的研究内容和方法 | 第19-21页 | | 第2章 中国股票市场的可预测性 | 第21-24页 | | · 中国股市不符合随机游走模型 | 第21-22页 | | · 中国股市还未达到弱式有效 | 第22-24页 | | · 有效市场假说 | 第22-23页 | | · 中国股市未到弱式有效 | 第23-24页 | | 第3章 基于灰理论的短期股价组合预测模型 | 第24-43页 | | · 基于光滑比和级比序列的GM(1,1)组合预测 | 第24-32页 | | · GM(1,1)模型理论 | 第25-28页 | | · 组合模型的构建 | 第28-29页 | | · 模型运算步骤 | 第29-30页 | | · 实证分析 | 第30-32页 | | · 基于灰导数和背景值优化的非等间距GM(1,1)组合预测 | 第32-37页 | | · 传统非等间距GM(1,1)模型的建立 | 第32-33页 | | · 非等间GM(1,1)模型的优化 | 第33-36页 | | · 实证分析 | 第36-37页 | | · GM(1,N)优化模型的短期股价预测 | 第37-43页 | | · 传统GM(1,N)模型理论 | 第37-38页 | | · 传统GM(1,N)模型改进 | 第38-41页 | | · 模型运算的步骤 | 第41页 | | · 实证分析 | 第41-43页 | | 第4章 基于SVM的短期股价灰色预测模型 | 第43-52页 | | · SVM系统工具介绍 | 第43-44页 | | · 基于SVM的灰色预测建模 | 第44-52页 | | · 基于SVM的GM(1,1)预测模型 | 第44-47页 | | · 基于SVM的GM(1,N)预测模型 | 第47-49页 | | · 基于SVM的光滑比和级比灰色预测模型 | 第49-52页 | | 第5章 总结与展望 | 第52-55页 | | · 本文主要的研究结论 | 第52-53页 | | · 本文主要工作 | 第52-53页 | | · 本文主要创新点 | 第53页 | | · 研究展望 | 第53-55页 | | 参考文献 | 第55-58页 | | 致谢 | 第58-59页 | | 攻读硕士学位期间发表论文及参加科研项目情况 | 第59
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