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中国货币市场利率预测模型研究
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中国货币市场利率预测模型研究
论文目录
 
摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-6 页
一、导论第6-8 页
二、模型和数据第8-13 页
　　(一) 模型第8-10 页
　　　　· ARIMA 模型的建立第8-9 页
　　　　· GARCH 模型的建立第9 页
　　　　3、预测模型的比较第9-10 页
　　(二) 数据第10-13 页
　　　　1、交易量最大原则第10-11 页
　　　　2、相关性原则第11 页
　　　　3、平稳性原则第11-13 页
三、实证分析过程第13-17 页
　　(一) ARIMA 模型的估计第13-15 页
　　(二) GARCH 模型的估计第15-17 页
四、模型的拟合及预测效果比较第17-19 页
　　(一) 模型分析第17 页
　　(二) 模型预测能力比较第17-19 页
五、结论第19-20 页
参考文献第20-22 页
致谢第22-23 页
附录一：建模过程中部分模型的Eviews 运算结果第23-25 页
附录二：ARCH 效应检验结果第25-28 页
附录三：GARCH 模型建模Eviews 运算结果第28-29 页
详细摘要第29-37页

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