基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用

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基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用

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基于VaR和CVaR模型的我国股票市场短期风险度量的比较研究和应用

论文目录
中文摘要	第1-6页
Abstract	第6-11页
第一章引言	第11-19页
· 选题背景	第11-12页
· 课题研究目的及意义	第12-14页
· 研究目的	第12页
· 研究意义	第12-14页
· 国内外研究现状	第14-18页
· 国外研究现状	第14-15页
· 国内研究现状	第15-17页
· 国内外文献综述	第17-18页
· 本文主要内容及创新点	第18-19页
第二章 VaR的基本理论与计算方法	第19-29页
· VaR 的基本理论	第19-22页
· VaR 的概念	第19页
· VaR 的参数选择	第19-22页
· VaR 计算的具体方法	第22-27页
· 非参数分析法	第23-24页
· 参数分析法	第24-25页
· 比较分析	第25-27页
· VaR 模型的返回检验	第27-29页
第三章参数 VaR 模型对单一资产的实证研究	第29-34页
· 样本的选取和处理方法	第29-30页
· 持有期及置信度的选取	第30页
· 正态性检验及计算	第30-32页
· 返回检验	第32-33页
· 结果分析	第33-34页
第四章 CVaR的基本理论与计算方法	第34-42页
· VaR 模型的优缺点及 CVaR 的产生	第34-37页
· CVaR 的基本理论	第37-38页
· CVaR 的计算方法	第38-40页
· 线性规划法	第38-39页
· 参数估值法	第39-40页
· 以 VaR 为约束条件的 CVaR 的投资组合优化模型	第40-42页
· 投资组合的期望收益率	第40页
· 投资组合的方差	第40-41页
· 目标函数的建立	第41-42页
第五章 CVaR 和VaR 方法在单一资产和投资组合中的比较研究	第42-48页
· CVaR 和 VaR 方法在单一资产中的比较研究	第42-43页
· CVaR 和 VaR 方法在投资组合中的比较研究	第43-48页
· 样本的选取和处理方法	第43-44页
· 实证分析	第44-47页
· 结果比较	第47-48页
第六章 CVaR在我国股票市场应用中面临的问题及建议	第48-51页
· CVaR 在应用中面临的问题	第48-49页
· 对我国应用 CVaR 的建议	第49-51页
第七章结论	第51-53页
· 结论	第51页
· 本文待解决的问题	第51-53页
致谢	第53-54页
参考文献	第54-56页
附录	第56-69页
攻读学位期间的研究成果	第69 页

本篇论文共69页，点击这进入下载页面。

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