论金融衍生产品之市场风险管理--基于花旗银行IRS案例的研究

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论金融衍生产品之市场风险管理--基于花旗银行IRS案例的研究

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论金融衍生产品之市场风险管理--基于花旗银行IRS案例的研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
1 绪论	第7-10页
· 研究背景	第7页
· 研究意义	第7-8页
· 研究目标与研究方法	第8-9页
· 论文内容及结构安排	第9-10页
· 研究创新点	第10页
2 文献回顾	第10-14页
· 国外研究文献综述	第10-12页
· 国内研究文献综述	第12-14页
3 金融衍生产品的基本理论	第14-24页
· 金融衍生产品的涵义	第14-16页
· 金融衍生产品的分类	第16-17页
· 金融衍生产品的特点	第17-19页
· 价格波动受基础金融产品的价格波动影响	第17-18页
· 高杠杆性	第18页
· 虚拟性	第18页
· 较高的风险性	第18-19页
· 设计具有很强的灵活性	第19页
· 复杂性	第19页
· 金融衍生产品对金融业的影响	第19-24页
4 金融衍生产品的风险识别、管理及度量	第24-33页
· 金融衍生产品风险识别	第24-25页
· 金融衍生产品风险的表现	第25-26页
· 金融衍生产品风险的管理	第26-28页
· 金融衍生产品风险的度量	第28-33页
5 VaR的计算方法及其模型	第33-38页
· VaR计算方法的论述	第33-35页
· VaR模型的论述	第35-38页
· 指数加权移动平均模型(EWMA)	第35-36页
· 自回归条件异方差模型(ARCH)类模型	第36-38页
6 实证分析和预测	第38-47页
· 数据选取及初步分析	第38-41页
· 检验与建模	第41-47页
7 结论	第47-49页
参考文献	第49-54页
附录1: 原始数据	第54-65页
致谢	第65-66页
攻读学位期间主要科研成果	第66 页

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