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基于传递函数模型和GARCH模型的金融实证分析

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基于传递函数模型和GARCH模型的金融实证分析
论文目录
 
摘要第1-6 页
Abstract第6-9 页
第一章 引言第9-13 页
  · 研究对象第9-10 页
  · 研究方法第10 页
  · 研究现状第10-11 页
  · 本文内容与结构第11-13 页
第二章 传统的ARMA模型简介第13-18 页
  · ARMA模型的一般形式第13-16 页
    · 模型识别第14-15 页
    · 模型定阶第15-16 页
    · 参数估计及诊断第16 页
  · ARIMA(p,d,q)模型第16-18 页
    · ARIMA(p,d,q)模型积分次d的确定第16-18 页
第三章 ARCH模型第18-31 页
  · ARCH模型定义及其推广第18-20 页
    · ARCH模型的定义第18-19 页
    · ARCH模型的推广第19-20 页
  · 平稳性条件及条件异方差检验第20-22 页
    · GARCH模型的平稳性条件第20-21 页
    · 条件异方差性检验第21-22 页
  · ARCH模型的参数估计第22 页
  · 上证综合指数预测实证分析第22-31 页
    · 数据来源与处理第22-23 页
    · 上证综合指数月收盘价序列的基本特性第23-24 页
    · 基于ARIMA模型的预测分析第24-27 页
    · 基于GARCH模型的预测分析第27-31 页
第四章 传递函数模型第31-50 页
  · 传递函数模型第31-34 页
    · 传递函数模型的一般形式第32-33 页
    · 传递函数的性质第33 页
    · 传递函数模型的稳定性第33-34 页
  · 传递函数的模型识别第34-36 页
    · 传递函数模式的识别第34-36 页
    · 干扰模式的识别第36 页
  · 传递函数模型的诊断检验第36-38 页
    · 自相关检验第36-37 页
    · 互相关检验第37 页
    · 输入变量之间的互相关检验第37-38 页
  · 上证综指传递函数模型实证分析第38-49 页
    · 单个输入变量的传递函数模型第38-41 页
    · 两个输入变量的传递函数模型第41-45 页
    · 模型拟合及预测误差比较第45-49 页
  · 结论第49-50 页
第五章 带有条件异方差的传递函数模型第50-64 页
  · 模型简介第50-52 页
    · 模型的一般形式第50-51 页
    · 模型识别、诊断及预测第51-52 页
  · 实证分析第52-63 页
    · 数据来源第52 页
    · 月收盘价序列模型第52-53 页
    · 日收盘价序列模型第53-59 页
    · 误差比较第59-63 页
  · 本章结论第63-64 页
本文总结第64-65 页
致谢第65-66 页
参考文献第66-67 页

本篇论文共67页,点击这进入下载页面
 
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