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基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析

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基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析
论文目录
 
中文摘要第1-5 页
Abstract第5-6 页
目录第6-8 页
第一章 绪论第8-14 页
  · 研究背景和意义第8-9 页
  · 国内外研究现状第9-11 页
  · 研究内容、研究方法和文章结构第11-14 页
    · 本文的研究内容第11-12 页
    · 本文的研究方法第12-13 页
    · 本文的结构框架第13-14 页
第二章 证券市场风险概述第14-27 页
  · 风险与证券市场风险第14-15 页
    · 风险的含义第14 页
    · 证券市场风险的含义第14-15 页
  · 证券市场风险内涵、来源和特征第15-18 页
    · 证券市场风险的内涵第15 页
    · 证券市场风险的来源第15-16 页
    · 证券市场风险的特征第16-18 页
  · 证券市场风险的分类第18-24 页
    · 系统风险第18-19 页
    · 非系统风险第19-21 页
    · 其他——交易过程风险第21-24 页
  · 我国证券市场的现状第24-27 页
第三章 证券市场风险的度量方法第27-50 页
  · 证券市场风险测量技术的演变第27-31 页
    · 均值方差分析第28 页
    · 灵敏度分析第28-29 页
    · 波动性方法第29-30 页
    · VaR与CVaR方法第30-31 页
  · VaR和CVaR模型的基本原理第31-36 页
    · VaR的概念第31-32 页
    · VaR模型的准确性检验第32-34 页
    · VaR方法的优缺点及CVaR的产生第34-36 页
  · VaR与CVaR模型的计算方法第36-44 页
    · 计算VaR的现有方法第36-39 页
    · 计算CVaR的现有方法第39-42 页
    · 上述方法的比较分析第42-44 页
  · 本文计算VaR与CVaR的方法第44-50 页
    · 波动率的计算第44-47 页
    · VaR的计算第47 页
    · CVaR的计算方法第47-50 页
第四章 VaR与CVaR方法在证券市场的实证研究第50-67 页
  · 数据选取及简要说明第50-53 页
  · 数据的检验第53-60 页
    · 数据的基本检验第53-54 页
    · 正态性分布检验第54-57 页
    · 收益率R_t的ADF检验第57-58 页
    · 序列相关性检验第58-60 页
  · 建立模型第60-63 页
  · 上证综合指数和深证成份指数的VaR的计算与检验第63-65 页
  · CVaR的计算及与VaR的比较第65-67 页
第五章 结论与展望第67-68 页
参考文献第68-71 页
致谢第71-72 页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文第72 页

本篇论文共72页,点击这进入下载页面
 
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