奇异方差—协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究及基于安全标准的最优组合分析 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-5
页 | Abstract | 第5-6
页 | 引言 | 第6-8
页 | 第一章 预备知识 | 第8-12
页 | · 方差度量 | 第8
页 | · 半方差度量 | 第8-9
页 | · 平均绝对差度量 | 第9
页 | · 风险价值VaR度量 | 第9-10
页 | · 风险价值CVaR度量 | 第10-12
页 | 第二章 正态情形下的均值-CVaR模型 | 第12-18
页 | · 正态条件下的均值-CVaR模型及有效边界 | 第12-14
页 | · 具有无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界和性质 | 第14-18
页 | 第三章 奇异方差-协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究 | 第18-33
页 | · 概念,模型及一些结果的介绍 | 第18-19
页 | · 奇异矩阵下的均值-CVaR模型及有效边界 | 第19-24
页 | · 均值-CVaR模型下的两基金分离定理 | 第24-28
页 | · 存在无风险资产的均值-CVaR模型下的两基金分离定理 | 第28-30
页 | · 奇异矩阵下的Mean-CVaR模型的两基金分解定理 | 第30-33
页 | 第四章 奇异方差-协方差矩阵下的基于安全标准的最优投资组合 | 第33-39
页 | · 安全第一标准的定义 | 第33-34
页 | · 方差-协方差矩阵为奇异时的最优投资组合 | 第34-35
页 | · 模型的简化以及最优投资组合分析 | 第35-39
页 | 结束语 | 第39-40
页 | 参考文献 | 第40-41
页 | 致谢 | 第41
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