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奇异方差—协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究及基于安全标准的最优组合分析

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奇异方差—协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究及基于安全标准的最优组合分析
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-6 页
引言第6-8 页
第一章 预备知识第8-12 页
  · 方差度量第8 页
  · 半方差度量第8-9 页
  · 平均绝对差度量第9 页
  · 风险价值VaR度量第9-10 页
  · 风险价值CVaR度量第10-12 页
第二章 正态情形下的均值-CVaR模型第12-18 页
  · 正态条件下的均值-CVaR模型及有效边界第12-14 页
  · 具有无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界和性质第14-18 页
第三章 奇异方差-协方差矩阵下的均值-CVaR模型的研究第18-33 页
  · 概念,模型及一些结果的介绍第18-19 页
  · 奇异矩阵下的均值-CVaR模型及有效边界第19-24 页
  · 均值-CVaR模型下的两基金分离定理第24-28 页
  · 存在无风险资产的均值-CVaR模型下的两基金分离定理第28-30 页
  · 奇异矩阵下的Mean-CVaR模型的两基金分解定理第30-33 页
第四章 奇异方差-协方差矩阵下的基于安全标准的最优投资组合第33-39 页
  · 安全第一标准的定义第33-34 页
  · 方差-协方差矩阵为奇异时的最优投资组合第34-35 页
  · 模型的简化以及最优投资组合分析第35-39 页
结束语第39-40 页
参考文献第40-41 页
致谢第41 页

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