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基于随机波动模型的中国股市波动性实证研究

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基于随机波动模型的中国股市波动性实证研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-7 页
第一章 引言第7-12 页
  · 研究目的与意义第7-8 页
  · 文献综述第8-11 页
  · 本文研究思路与框架第11-12 页
第二章 GARCH族和SV族模型理论第12-21 页
  · ARCH模型第12 页
  · GARCH模型第12-13 页
  · GARCH模型的扩展第13-14 页
    · GARCH-M模型第13 页
    · TARCH模型第13 页
    · EGARCH模型第13-14 页
  · GARCH族模型的优缺点第14-15 页
    · GARCH模型的优点第14 页
    · GARCH模型的缺点第14-15 页
  · 标准SV模型第15 页
  · SV模型的参数估计第15-18 页
    · 贝叶斯(Bayesian)推断第16-17 页
    · 蒙特卡洛(MCMC)模拟第17 页
    · 吉卜斯(Gibbs)抽样第17-18 页
  · SV族模型的扩展第18-19 页
    · 厚尾SV模型第18 页
    · 长期记忆SV模型第18-19 页
    · 具有杠杆效应的SV模型第19 页
  · 利用SV模型进行波动率的预测第19-21 页
第三章 上证综指和深证成指的描述性统计分析第21-23 页
第四章 GARCH与SV模型对上证综指和深证成指的模拟对比分析第23-28 页
  · GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合结果及分析第23-24 页
  · GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合股市波动率能力比较分析第24-28 页
    · 均值方程残差序列的偏度、峰度第24-25 页
    · 均值方程残差序列的正态性检验第25-26 页
    · 对数似然函数值和SC准则第26 页
    · 模型预测能力的比较第26-28 页
第五章 SV族模型对上证综指和深证成指的模拟分析第28-33 页
  · SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的参数估计结果第28-29 页
  · SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的拟合能力比较第29-33 页
    · 均值方程残差序列的偏度和峰度的比较第29 页
    · 均值方程残差序列拟合正态分布分析第29-30 页
    · 对数似然函数值及DIC准则第30-31 页
    · 预测能力比较第31-33 页
第六章 基于SV-T模型研究股改及股指期货对股市波动率的影响第33-40 页
  · 股权分置改革对中国股市波动性的影响第33-36 页
  · 股指期货的推出对中国股市波动性的影响第36-40 页
    · 对成熟市场的研究结果第37-39 页
    · 对新兴市场推出股指期货的研究第39-40 页
第七章 结论及问题展望第40-41 页
参考文献第41-44 页
后记第44-45 页

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