论文目录 | |
摘要 | 第1-6
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ABSTRACT | 第6-7
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第一章 引言 | 第7-12
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· 研究目的与意义 | 第7-8
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· 文献综述 | 第8-11
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· 本文研究思路与框架 | 第11-12
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第二章 GARCH族和SV族模型理论 | 第12-21
页 |
· ARCH模型 | 第12
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· GARCH模型 | 第12-13
页 |
· GARCH模型的扩展 | 第13-14
页 |
· GARCH-M模型 | 第13
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· TARCH模型 | 第13
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· EGARCH模型 | 第13-14
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· GARCH族模型的优缺点 | 第14-15
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· GARCH模型的优点 | 第14
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· GARCH模型的缺点 | 第14-15
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· 标准SV模型 | 第15
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· SV模型的参数估计 | 第15-18
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· 贝叶斯(Bayesian)推断 | 第16-17
页 |
· 蒙特卡洛(MCMC)模拟 | 第17
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· 吉卜斯(Gibbs)抽样 | 第17-18
页 |
· SV族模型的扩展 | 第18-19
页 |
· 厚尾SV模型 | 第18
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· 长期记忆SV模型 | 第18-19
页 |
· 具有杠杆效应的SV模型 | 第19
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· 利用SV模型进行波动率的预测 | 第19-21
页 |
第三章 上证综指和深证成指的描述性统计分析 | 第21-23
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第四章 GARCH与SV模型对上证综指和深证成指的模拟对比分析 | 第23-28
页 |
· GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合结果及分析 | 第23-24
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· GARCH(1,1)模型与SV(1)-N模型拟合股市波动率能力比较分析 | 第24-28
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· 均值方程残差序列的偏度、峰度 | 第24-25
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· 均值方程残差序列的正态性检验 | 第25-26
页 |
· 对数似然函数值和SC准则 | 第26
页 |
· 模型预测能力的比较 | 第26-28
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第五章 SV族模型对上证综指和深证成指的模拟分析 | 第28-33
页 |
· SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的参数估计结果 | 第28-29
页 |
· SV(1)-N模型和SV(1)-T模型的拟合能力比较 | 第29-33
页 |
· 均值方程残差序列的偏度和峰度的比较 | 第29
页 |
· 均值方程残差序列拟合正态分布分析 | 第29-30
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· 对数似然函数值及DIC准则 | 第30-31
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· 预测能力比较 | 第31-33
页 |
第六章 基于SV-T模型研究股改及股指期货对股市波动率的影响 | 第33-40
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· 股权分置改革对中国股市波动性的影响 | 第33-36
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· 股指期货的推出对中国股市波动性的影响 | 第36-40
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· 对成熟市场的研究结果 | 第37-39
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· 对新兴市场推出股指期货的研究 | 第39-40
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第七章 结论及问题展望 | 第40-41
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参考文献 | 第41-44
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后记 | 第44-45
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