国内外原油市场分阶段尾部风险及其传导机制研究 |
论文目录 | | 摘要 | 第1-4页 | Abstract | 第4-5页 | ·引言 | 第5-9页 | · 研究背景 | 第5-6页 | · 相关研究综述 | 第6-7页 | · 本文研究框架及意义 | 第7-9页 | ·石油市场风险管理 | 第9-14页 | · 石油市场属性分析 | 第9-13页 | · 石油市场风险管理方法 | 第13-14页 | ·风险度量模型VaR概述 | 第14-22页 | · VaR的概念 | 第14-19页 | · VaR模型检验-Kupiec法 | 第19-20页 | · VaR在风险管理中的应用 | 第20-22页 | ·基于VaR模型的风险评估 | 第22-42页 | · 数据描述 | 第22-26页 | · 模型的建立及计算 | 第26-40页 | · 原油市场尾部风险比较分析 | 第40-42页 | ·原油市场风险溢出传递效应 | 第42-49页 | · 风险溢出效应 | 第42页 | · 风险-Granger检验方法介绍 | 第42-43页 | · 风险-Granger检验实证分析 | 第43-47页 | · 风险溢出效应分析 | 第47-49页 | ·对我国石油风险管理的建议 | 第49-52页 | · 加深金融危机前后国际石油市场价格系统的认识 | 第49-51页 | · 做好阶段性风险监控 | 第51-52页 | ·总结与展望 | 第52-53页 | 参考文献 | 第53-55页 | 致谢 | 第55-56页 |
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