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中国上市型开放式基金(LOF)绩效评估理论与实证研究

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中国上市型开放式基金(LOF)绩效评估理论与实证研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 引言第12-21页
  第一节 研究的缘起第12-16页
    一、研究选题背景第12-13页
    二、研究动机与意义第13-15页
    三、研究内容与框架第15页
    四、本文研究可能的创新之处第15-16页
  第二节 国内外文献综述第16-21页
    一、国外文献综述第16-18页
    二、国内文献综述第18-21页
第二章 基金绩效评估方法回顾第21-29页
  第一节 基金绩效的总体绩效评估方法第21-25页
    一、收益与风险指标分析第21-22页
    二、风险调整收益指标分析第22-24页
    三、多因素模型第24-25页
  第二节 基金选择能力的评估方法第25-29页
    一、TM模型第26-27页
    二、HM模型第27-28页
    三、CL模型第28页
    四、多因素模型第28-29页
第三章 实证研究设计以及数据第29-36页
  第一节 实证研究设计第29-32页
    一、对我国LOF总体绩效进行分析考察第29-30页
    二、分析我国LOF的择券能力和择时能力第30-31页
    三、对LOF的总体绩效进行归因分析第31-32页
  第二节 样本及数据第32-33页
    一、样本的选取第32页
    二、市场基准的选取第32页
    三、因子构建过程第32-33页
    四、归因分析数据的选取第33页
  第三节 假设性预测第33-36页
    一、LOF的总体绩效第33-34页
    二、LOF的择券能力和择时能力分析第34页
    三、LOF绩效的归因分析第34-36页
第四章 实证结果及分析第36-57页
  第一节 LOF的总体绩效分析第36-43页
    一、样本与数据统计第36-38页
    二、基于线性因子模型下我国LOF的总体绩效第38-39页
    三、基于四因素模型的回归结果分析第39-40页
    四、基金绩效的排序第40-43页
    五、本节小结第43页
  第二节 LOF的择券能力和择时能力分析第43-51页
    一、传统TM模型和HM模型的结果分析第43-45页
    二、四因素模型与TM模型和HM模型的结合分析第45-47页
    三、LOF择券能力和择时能力的相关性分析第47-48页
    四、择券能力和择时能力的排序第48-50页
    五、本节小结第50-51页
  第三节 LOF的绩效归因分析第51-57页
    一、归因因子的描述性统计第51-52页
    二、归因因子的相关性分析第52-53页
    三、基金绩效回归结果分析第53-56页
    四、本节小结第56-57页
第五章 总论第57-59页
  一、研究总结第57页
  二、本文不足第57-58页
  三、未来研究展望第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62 页

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