论文目录 | |
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 Introduction | 第7-13页 |
| · Motivation | 第7-9页 |
| · Literature Review | 第9-13页 |
| 2 Methodology | 第13-20页 |
| · Unit Root Test | 第13-14页 |
| · Monetary Conditions Index(MCI) | 第14-15页 |
| · Vector Autoregression(VAR) | 第15-17页 |
| · Taylor-type Rule | 第17-20页 |
| 3 Data | 第20-22页 |
| · Short-term Interest Rate | 第20页 |
| · GDP and GDP Deflator | 第20页 |
| · Real Effective Exchange Rate(REER) | 第20-21页 |
| · Inflation | 第21页 |
| · GDP gap and Inflation gap | 第21-22页 |
| 4 Empirical Analysis and Results | 第22-39页 |
| · Unit Root Test | 第22-24页 |
| · Lag Length Selection | 第24-25页 |
| · Basic VAR & Impulse Response Functions | 第25-27页 |
| · The Monetary Conditions Index for Japan | 第27-28页 |
| · Multiple Linear Regression | 第28-39页 |
| 5 Concluding Remarks | 第39-42页 |
| Appendix | 第42-46页 |
| Acknowledgement | 第46-47页 |
| References | 第47-50
页 |
