固定收益产品的利率期限结构模型

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固定收益产品的利率期限结构模型

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固定收益产品的利率期限结构模型

论文目录
摘要	第1-6 页
ABSTRACT	第6-8 页
目录	第8-13 页
第一章绪论	第13-19 页
· 引言	第13 页
· 利率期限结构相关知识	第13-16 页
· 利率期限结构的定义及分类	第13-15 页
· 利率期限结构理论	第15-16 页
· 利率期限结构的实证分析方法	第16-17 页
· 预备知识	第17-19 页
第二章非参数利率期限结构模型及实证研究	第19-27 页
· 非参数利率期限结构模型介绍	第19 页
· 非参数估计	第19-22 页
· 核估计相关概念	第20-21 页
· 模型核估计推导	第21-22 页
· 实例分析	第22-27 页
· 估计结果	第23-25 页
· 结论	第25-27 页
第三章单因素利率期限结构模型及实证研究	第27-37 页
· 单因素模型	第27-28 页
· 利率衍生证券定价	第28-31 页
· Ricatti微分方程	第28 页
· 零息票债券定价	第28-30 页
· 浮动利率债券定价	第30-31 页
· 模型参数估计	第31 页
· Dothan利率模型	第31-33 页
· Dothan利率模型介绍	第32 页
· 基于Dothan模型的零息票债券价格	第32-33 页
· 实例分析	第33-37 页
第四章两因素利率期限结构模型及实证研究	第37-47 页
· 多因素利率模型一般形式	第37-39 页
· 多因素CIR利率模型	第39-42 页
· 两因素CIR模型	第39-40 页
· 模型状态变量转换	第40-41 页
· 参数估计	第41 页
· 零息票债券定价	第41-42 页
· 两因素CIR利率模型实证研究	第42-45 页
· 结论	第45-47 页
参考文献	第47-49 页
致谢	第49-51 页
研究成果及发表的学术论文	第51-53 页
作者和导师简介	第53-54 页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书	第54-55页

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