ETF基金套利机会定价--基于B-S期权定价模型

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ETF基金套利机会定价--基于B-S期权定价模型

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ETF基金套利机会定价--基于B-S期权定价模型

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章导论	第7-22页
第一节选题意义和背景	第7-8页
第二节文献综述	第8-18页
第三节本文的主要内容、创新点、难点和研究方法	第18-20页
第四节文章结构安排	第20-22页
第二章 ETF的概述	第22-34页
第一节 ETF的发展历史和现状	第22-24页
第二节 ETF操作策略和交易机制	第24-28页
第三节投资ETF基金的优势和风险	第28-32页
本章小结	第32-34页
第三章 ETF套利机制	第34-46页
第一节 ETF套利机会产生原因	第34-36页
第二节 ETF套利模式	第36-38页
第三节 ETF套利成本和套利风险	第38-40页
第四节 ETF套利中存在的问题	第40-41页
第五节案例分析:华安上证180ETF套利分析	第41-44页
本章小结	第44-46页
第四章 ETF套利的期权模型	第46-55页
第一节 ETF套利机会是期权	第46-48页
第二节期权定价模型的选择	第48-51页
第三节修正的B-S期权定价模型设定和假设条件	第51-54页
本章小结	第54-55页
第五章 ETF套利期权模型的实证检验	第55-75页
第一节 ETF基金净值与市场价格的差额分析	第55-68页
第二节实证检验及分析	第68-72页
第三节中国ETF基金市场套利分析和建议	第72-73页
本章小结	第73-75页
第六章结论	第75-77页
第一节全文总结	第75-76页
第二节不足与后续研究	第76-77页
注释	第77-80页
参考文献	第80-85页
后记	第85-86 页

本篇论文共86页，点击这进入下载页面。

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