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分数布朗运动及跳扩散过程下的违约证券定价
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分数布朗运动及跳扩散过程下的违约证券定价
论文目录
摘要
第1-5页
ABSTRACT
第5-8页
第一章 前言
第8-20页
1.1 证券概述
第8页
1.2 证券分析方法
第8-11页
1.3 期权
第11-14页
1.4 场外交易市场
第14-16页
1.5 回收率的基本概念
第16页
1.6 研究意义及研究内容
第16-17页
1.7 预备知识
第17-20页
第二章 分数布朗运动下的违约债券定价
第20-32页
2.1 研究背景
第20-21页
2.2 模型
第21-23页
2.3 违约债券的价格
第23-24页
2.4 由主要公司发行的违约债券的价格
第24-26页
2.5 由二级公司发行的违约债券的价格
第26-31页
2.6 总结
第31-32页
第三章 跳扩散过程下的脆弱期权定价
第32-45页
3.1 背景介绍
第32-33页
3.2 模型建立
第33-36页
3.3 脆弱欧式期权定价
第36-40页
3.4 该定价公式的特例
第40-44页
3.5 结论
第44-45页
参考文献
第45-47页
附录
第47-56页
致谢
第56-57页
攻读学位期间发表的学术论文目录
第57页
本篇论文共
57
页,
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。
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