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分数布朗运动及跳扩散过程下的违约证券定价

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分数布朗运动及跳扩散过程下的违约证券定价
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 前言第8-20页
  1.1 证券概述第8页
  1.2 证券分析方法第8-11页
  1.3 期权第11-14页
  1.4 场外交易市场第14-16页
  1.5 回收率的基本概念第16页
  1.6 研究意义及研究内容第16-17页
  1.7 预备知识第17-20页
第二章 分数布朗运动下的违约债券定价第20-32页
  2.1 研究背景第20-21页
  2.2 模型第21-23页
  2.3 违约债券的价格第23-24页
  2.4 由主要公司发行的违约债券的价格第24-26页
  2.5 由二级公司发行的违约债券的价格第26-31页
  2.6 总结第31-32页
第三章 跳扩散过程下的脆弱期权定价第32-45页
  3.1 背景介绍第32-33页
  3.2 模型建立第33-36页
  3.3 脆弱欧式期权定价第36-40页
  3.4 该定价公式的特例第40-44页
  3.5 结论第44-45页
参考文献第45-47页
附录第47-56页
致谢第56-57页
攻读学位期间发表的学术论文目录第57页

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