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跳扩散过程下美式期权的有限差分法
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跳扩散过程下美式期权的有限差分法
论文目录
摘要
第1-5页
abstract
第5-7页
1 绪论
第7-9页
1.1 研究背景
第7-8页
1.2 研究现状
第8-9页
2 准备知识
第9-12页
2.1 无套利原理
第9页
2.2 布朗运动
第9-10页
2.3 Ito公式
第10-11页
2.4 M矩阵
第11-12页
3 一般美式期权模型
第12-19页
3.1 一般美式期权定价模型
第12-16页
3.2 一般美式期权定价问题标准形式
第16-19页
4 跳扩散模型下期权定价
第19-25页
4.1 跳扩散扩散模型下美式期权的推导
第19-22页
4.2 跳扩散扩散模型下美式期权的标准形式
第22-25页
5 跳扩散过程下数值算法
第25-33页
5.1 跳扩散过程下数值算法
第25-30页
5.2 算法1的正定性证明
第30-33页
6 数值算例
第33-37页
7 总结
第37-38页
致谢
第38-39页
参考文献
第39页
本篇论文共
39
页,
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。
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