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沪深300股指期货对沪深300ETF的套期保值比率及效率研究
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沪深300股指期货对沪深300ETF的套期保值比率及效率研究
论文目录
摘要
第1-7页
ABSTRACT
第7-10页
第1章 绪论
第10-19页
1.1 研究背景及研究意义
第10-12页
1.1.1 研究背景
第10-11页
1.1.2 研究意义
第11-12页
1.2 国内外文献评述
第12-17页
1.2.1 国外文献评述
第12-14页
1.2.2 国内文献评述
第14-17页
1.3 研究思路与方法
第17页
1.4 创新性说明
第17-19页
第2章 股指期货与ETF理论
第19-27页
2.1 股指期货
第19-23页
2.1.1 股指期货的发展
第19-20页
2.1.2 我国股指期货的发展
第20-21页
2.1.3 我国股指期货功能
第21-22页
2.1.4 沪深300股指期货的介绍
第22-23页
2.2 我国ETF的产生及特点
第23-27页
2.2.1 ETF的产生与发展
第24页
2.2.2 ETF的特点
第24-25页
2.2.3 我国沪深300ETF
第25-27页
第3章 套期保值理论
第27-36页
3.1 套期保值
第27-28页
3.1.1 套期保值的定义
第27页
3.1.2 套期保值的原理
第27-28页
3.2 套期保值理论的发展
第28-30页
3.2.1 “幼稚型”套期保值理论
第28-29页
3.2.2 选择性套期保值理论
第29页
3.2.3 资产组合投资套期保值理论
第29-30页
3.3 套期保值模型的分析
第30-36页
3.3.1 最佳套保比率为常数1的估计方法
第30页
3.3.2 最佳套保比率为常数的估计方法
第30-33页
3.3.3 最佳套保比率为动态值的估计方法
第33-34页
3.3.4 实证模型的选择
第34-36页
第4章 实证分析
第36-61页
4.1 数据来源与处理
第36-42页
4.1.1 股指期货价格数据的来源与处理
第36页
4.1.2 沪深300ETF与沪深300指数的数据来源与处理
第36-37页
4.1.3 数据的描述性统计
第37-41页
4.1.4 序列的单位根检验及协整关系检验
第41-42页
4.2 套期保值比率的估计
第42-52页
4.2.1 基于OLS模型套期保值比率的估计
第43页
4.2.2 基于BVAR模型套期保值比率的估计
第43-45页
4.2.3 基于ECM模型套期保值比率的估计
第45-46页
4.2.4 基于ECM-BGARCH模型套期保值比率的估计
第46-52页
4.3 套期保值效率
第52-55页
4.3.1 套期保值效率的计算标准
第52-54页
4.3.2 套期保值效率的确定
第54-55页
4.4 实证结果分析
第55-58页
4.4.1 套期保值比率的比较
第55-57页
4.4.2 套期保值效率的比较
第57-58页
4.5 启示与投资建议
第58-61页
4.5.1 结论启示
第58-60页
4.5.2 投资建议
第60-61页
结论
第61-63页
致谢
第63-64页
参考文献
第64-67页
本篇论文共
67
页,
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。
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