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沪深300股指期货对沪深300ETF的套期保值比率及效率研究

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沪深300股指期货对沪深300ETF的套期保值比率及效率研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第1章 绪论第10-19页
  1.1 研究背景及研究意义第10-12页
    1.1.1 研究背景第10-11页
    1.1.2 研究意义第11-12页
  1.2 国内外文献评述第12-17页
    1.2.1 国外文献评述第12-14页
    1.2.2 国内文献评述第14-17页
  1.3 研究思路与方法第17页
  1.4 创新性说明第17-19页
第2章 股指期货与ETF理论第19-27页
  2.1 股指期货第19-23页
    2.1.1 股指期货的发展第19-20页
    2.1.2 我国股指期货的发展第20-21页
    2.1.3 我国股指期货功能第21-22页
    2.1.4 沪深300股指期货的介绍第22-23页
  2.2 我国ETF的产生及特点第23-27页
    2.2.1 ETF的产生与发展第24页
    2.2.2 ETF的特点第24-25页
    2.2.3 我国沪深300ETF第25-27页
第3章 套期保值理论第27-36页
  3.1 套期保值第27-28页
    3.1.1 套期保值的定义第27页
    3.1.2 套期保值的原理第27-28页
  3.2 套期保值理论的发展第28-30页
    3.2.1 “幼稚型”套期保值理论第28-29页
    3.2.2 选择性套期保值理论第29页
    3.2.3 资产组合投资套期保值理论第29-30页
  3.3 套期保值模型的分析第30-36页
    3.3.1 最佳套保比率为常数1的估计方法第30页
    3.3.2 最佳套保比率为常数的估计方法第30-33页
    3.3.3 最佳套保比率为动态值的估计方法第33-34页
    3.3.4 实证模型的选择第34-36页
第4章 实证分析第36-61页
  4.1 数据来源与处理第36-42页
    4.1.1 股指期货价格数据的来源与处理第36页
    4.1.2 沪深300ETF与沪深300指数的数据来源与处理第36-37页
    4.1.3 数据的描述性统计第37-41页
    4.1.4 序列的单位根检验及协整关系检验第41-42页
  4.2 套期保值比率的估计第42-52页
    4.2.1 基于OLS模型套期保值比率的估计第43页
    4.2.2 基于BVAR模型套期保值比率的估计第43-45页
    4.2.3 基于ECM模型套期保值比率的估计第45-46页
    4.2.4 基于ECM-BGARCH模型套期保值比率的估计第46-52页
  4.3 套期保值效率第52-55页
    4.3.1 套期保值效率的计算标准第52-54页
    4.3.2 套期保值效率的确定第54-55页
  4.4 实证结果分析第55-58页
    4.4.1 套期保值比率的比较第55-57页
    4.4.2 套期保值效率的比较第57-58页
  4.5 启示与投资建议第58-61页
    4.5.1 结论启示第58-60页
    4.5.2 投资建议第60-61页
结论第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页

本篇论文共67页,点击这进入下载页面
 
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