基于双边交易对手风险的信用违约互换估值

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基于双边交易对手风险的信用违约互换估值

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基于双边交易对手风险的信用违约互换估值

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第一章绪论	第9-12页
1.1 研究背景及意义	第9-10页
1.2 文献综述	第10页
1.3 论文的主要工作及研究框架	第10-12页
1.3.1 论文的主要工作	第10-11页
1.3.2 论文的研究框架	第11-12页
第二章预备知识	第12-26页
2.1 资产定价理论	第12-13页
2.2 交易对手信用风险理论	第13-17页
2.2.1 中央交易对手	第14-15页
2.2.2 信用风险缓释措施	第15-17页
2.3 信用估值调整	第17-19页
2.4 信用衍生品的定价模型	第19-25页
2.4.1 结构化方法	第20-22页
2.4.2 简约化方法	第22-25页
2.5 本章小结	第25-26页
第三章双边交易对手信用风险调整的估值	第26-35页
3.1 抵押模型	第26-28页
3.1.1 抵押品账户	第26-27页
3.1.2 抵押品再抵押	第27-28页
3.1.3 抵押策略	第28页
3.2 风险暴露	第28-29页
3.3 BCCVA估值	第29-33页
3.3.1 一般BCCVA估值公式	第29-32页
3.3.2 特殊BCCVA估值公式	第32-33页
3.4 本章小结	第33-35页
第四章信用违约互换估值	第35-45页
4.1 信用违约互换的价格过程	第35-36页
4.2 CDS合约中信用估值调整的计算公式	第36-40页
4.3 计算CDS合约中的交易对手信用估值调整	第40-44页
4.4 本章小结	第44-45页
总结与展望	第45-46页
参考文献	第46-48页
攻读硕士学位期间取得的研究成果	第48-49页
致谢	第49-50页
附件	第50页

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