配对交易策略统计方法及R语言实现

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配对交易策略统计方法及R语言实现

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配对交易策略统计方法及R语言实现

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第1章绪论	第9-15页
1.1 研究背景及意义	第9页
1.2 国内外研究现状	第9-12页
1.2.1 配对交易文献综述	第9-12页
1.2.2 融资融券文献综述	第12页
1.3 研究内容与框架	第12-15页
第2章配对交易策略设计与实证模型构建	第15-19页
2.1 多空股票的仓位配比	第15页
2.2 配对交易策略的设计	第15-19页
第3章数据的来源及选择	第19-23页
3.1 数据的来源	第19页
3.2 最小距离法	第19-20页
3.3 协整模型	第20页
3.4 协整关系检验	第20-21页
3.5 股票对的选择	第21-23页
第4章实证分析	第23-35页
4.1 数据说明	第23页
4.2 最小距离法的应用	第23-24页
4.3 协整模型	第24-26页
4.4 协整关系检验	第26-27页
4.5 残差单位根检验	第27页
4.6 配对交易策略的制定	第27-31页
4.6.1 基于协整关系的模型	第28-29页
4.6.2 R语言实测配对交易交易策略	第29-31页
4.7 并购套利	第31-35页
4.7.1 股票描述性统计	第32-33页
4.7.2 ARIMA模型对收盘价进行简单预测	第33页
4.7.3 预测收盘价数据	第33-34页
4.7.4 结论	第34-35页
第5章结论	第35-39页
5.1 研究结论	第35-36页
5.2 研究创新与不足	第36-39页
5.2.1 研究创新	第36页
5.2.2 研究不足	第36-39页
参考文献	第39-41页
附录	第41-47页
附录A	第41页
附录B	第41-42页
附录C	第42页
附录D：文中使用的主要程序	第42-47页
致谢	第47页

本篇论文共47页，点击这进入下载页面。

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