基于已实现极差双幂次变差的我国沪深300股指期货波动率度量与预测研究

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基于已实现极差双幂次变差的我国沪深300股指期货波动率度量与预测研究

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基于已实现极差双幂次变差的我国沪深300股指期货波动率度量与预测研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章绪论	第10-20页
· 研究背景	第10-12页
· 研究意义	第12页
· 国内外研究现状	第12-17页
· 国外研究现状	第12-14页
· 国内研究现状	第14-16页
· 总体评述	第16-17页
· 论文研究思路、框架	第17-18页
· 论文研究思路	第17-18页
· 论文研究框架	第18页
· 本文的创新之处	第18-20页
第2章沪深300股指期货高频波动率特征分析	第20-29页
· 沪深300股指期货介绍	第20-21页
· 高频金融数据的典型统计特征	第21-23页
· 高峰厚尾性	第21-22页
· 日历性	第22页
· 长记忆性	第22-23页
· 自相关性	第23页
· 沪深300股指期货高频波动率统计特征	第23-27页
· 金融变量及其统计量介绍	第24-25页
· 高频时间序列高峰厚尾性	第25页
· 自相关性/长记忆性	第25-26页
· 日历性	第26-27页
· 本章小结	第27-29页
第3章已实现波动率及其扩展形式的特征分析	第29-38页
· 已实现波动率及其扩展形式概述	第29-31页
· 已实现波动率	第29-30页
· 已实现极差	第30页
· 已实现双幂次变差	第30-31页
· 已实现极差双幂次变差	第31页
· 已实现波动率及其扩展形式的特征比较	第31-37页
· 描述性统计量	第31-33页
· 跳跃波动刻画	第33-36页
· 长记忆性	第36-37页
· 本章小结	第37-38页
第4章基于已实现极差双幂次变差的异质市场模型构建	第38-44页
· 异质市场假说	第38-39页
· HAR-RV模型与HAR-RRBV模型	第39-41页
· HAR-RV-J模型与HAR-RRBV-J模型	第41-43页
· 本章小结	第43-44页
第5章 HAR-RRBV模型在预测沪深300股指期货波动率上的实证研究	第44-51页
· 模型预测效果的评价方法概述	第44-45页
· HAR-RRBV模型的样本拟合效果实证研究	第45-46页
· HAR-RRBV模型的样本外预测有效性实证研究	第46-50页
· 动态预测	第46-48页
· 静态预测	第48-50页
· 本章小结	第50-51页
第6章结论与对策建议	第51-54页
· 结论	第51-52页
· 对策建议	第52-53页
· 本文的不足之处	第53-54页
参考文献	第54-58页
致谢	第58页

本篇论文共58页，点击这进入下载页面。

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