基于隐马尔可夫模型的VaR度量方法研究

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基于隐马尔可夫模型的VaR度量方法研究

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基于隐马尔可夫模型的VaR度量方法研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章引言	第8-11页
· 研究背景及意义	第8-9页
· 研究方法	第9页
· 创新点及存在的问题	第9-11页
第二章相关文献研究	第11-17页
· VaR计算方法的相关研究	第11-15页
· 隐马尔可夫模型的相关研究	第15-17页
第三章基于隐马尔可夫模型的VaR度量方法	第17-32页
· 传统VaR度量方法	第17-19页
· 历史模拟法	第17-18页
· 参数估计法	第18页
· 非参数估计法	第18-19页
· VaR的应用领域	第19-22页
· 风险调整资本收益率的衡量	第19-20页
· 监管资本的计量	第20-21页
· 投资组合管理	第21-22页
· 隐马尔可夫模型	第22-28页
· 混合正态分布	第28-30页
· 基于隐马尔可夫模型的VaR度量方法构建	第30-32页
第四章模型分析	第32-54页
· 基于模拟数据的分析	第32-41页
· 分布函数的选择	第33-34页
· 准确性的度量指标	第34-35页
· 准确性的度量方法	第35页
· VaR度量模型准确性结果	第35-40页
· VaR估计的准确性总结	第40-41页
· 基于实证数据的分析	第41-48页
· 上证综合指数的基本统计特征	第41-42页
· 基于Baum-Welch算法的隐马尔可夫模型建立	第42-45页
· 实证数据的VaR估计方法	第45-46页
· VaR估计的检验方法	第46页
· 三种度量方法的比较	第46-48页
· 2015 年股灾中的应用	第48-54页
· 股灾历史回顾	第48页
· 股灾与杠杆	第48-51页
· 三种VaR度量模型在股灾中的表现	第51-54页
第五章结论	第54-56页
参考文献	第56-60页
在读期间发表的学术论文与研究成果	第60-61页
后记	第61-62页

本篇论文共62页，点击这进入下载页面。

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