论文目录 | |
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 导论 | 第11-17页 |
| · 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| · 国内外文献研究 | 第12-14页 |
| · 国外文献研究 | 第12-13页 |
| · 国内文献研究 | 第13-14页 |
| · 研究的思路及方法 | 第14-15页 |
| · 研究的思路 | 第14-15页 |
| · 研究的方法 | 第15页 |
| · 研究的创新点 | 第15-16页 |
| · 论文的框架结构 | 第16-17页 |
| 第2章 银行信贷资产证券化的理论分析 | 第17-27页 |
| · 银行信贷资产证券化概述 | 第17-19页 |
| · 银行信贷资产证券化的交易结构 | 第19-22页 |
| · 参与主体介绍 | 第19-20页 |
| · 一般运行流程 | 第20-22页 |
| · 银行信贷资产证券化的基本原理 | 第22-23页 |
| · 我国银行信贷资产证券化的现状及意义 | 第23-27页 |
| · 我国银行信贷资产证券化发展的历程及现状 | 第23-25页 |
| · 银行信贷资产证券化对我国商业银行的效益分析 | 第25-27页 |
| 第3章 银行信贷资产证券化信用风险的内在机理分析 | 第27-35页 |
| · 信用风险的特征 | 第27-28页 |
| · 发起人信用风险的转移 | 第28-30页 |
| · 银行信贷资产证券化的风险分散转移机制 | 第29页 |
| · “真实销售”实现真正的风险隔离 | 第29-30页 |
| · 影响资产池信用风险的因素 | 第30-35页 |
| · 概述 | 第30-32页 |
| · 风险敞口的确定 | 第32页 |
| · 违约损失率与信用增级的联系 | 第32-33页 |
| · 信用评级的客观评价指标——违约概率 | 第33页 |
| · 风险敞口、违约损失率、违约概率三个参数的关系 | 第33-35页 |
| 第4章 我国银行信贷资产证券化信用风险的实证分析 | 第35-46页 |
| 4.1 KMV 模型介绍 | 第35-36页 |
| 4.2 用修正的 KMV 模型分析资产池的违约概率 | 第36-38页 |
| 4.3 国家开发银行“2008 开元 1 期”ABS 产品介绍 | 第38-41页 |
| 4.4 “2008 开元 1 期”资产池信用风险分析 | 第41-43页 |
| 4.5 “2008 开元 1 期”信贷资产支持证券数据模拟验证 | 第43-44页 |
| 4.6 “2008 开元 1 期”信贷资产支持证券预期损失的估算 | 第44-46页 |
| 第5章 我国银行信贷资产证券化信用风险的控制 | 第46-59页 |
| · 从资产池的角度 | 第46-47页 |
| · 从证券化的角度 | 第47-48页 |
| · 美国次级贷款证券化的信用风险问题剖析 | 第48-51页 |
| · 基础贷款的质量是风险源 | 第48-49页 |
| · 金融监管的缺失 | 第49-51页 |
| · 我国推行信贷资产证券化，控制信用风险的可行性对策 | 第51-59页 |
| · 基础资产的选择 | 第52-53页 |
| · 风险敞口的控制与信用增级技术的运用 | 第53-56页 |
| · 依靠“政府之手”，加强政府监管 | 第56-59页 |
| 第6章 研究总结 | 第59-60页 |
| · 本文结论 | 第59页 |
| · 不足之处 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62
页 |
