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随机利率下欧式期权的离散对冲误差分析
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随机利率下欧式期权的离散对冲误差分析
论文目录
 
摘要第1-3页
Abstract第3-5页
· 引言第5-6页
· 随机利率下的离散对冲误差模型第6-18页
　　· 模型假设第6-10页
　　· 确定利率下的对冲误差收敛的结果回顾第10-13页
　　· 随机利率下的离散对冲误差收敛性第13-16页
　　· Vasicek 利率模型下的离散对冲误差模型第16-18页
· 实证分析第18-37页
　　· 实证步骤第19-20页
　　· 股票期权的实证结果第20-29页
　　· 零息债券的实证结果第29-33页
　　· 债券期权的实证结果第33-37页
· 总结第37-38页
附录第38-46页
参考文献第46-47页
致谢第47-48页

本篇论文共48页，点击这进入下载页面。
 
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