VaR和CVaR及在证券市场中的应用—硕士毕业论文下载

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VaR和CVaR及在证券市场中的应用

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VaR和CVaR及在证券市场中的应用

论文目录
摘要	第1-6 页
ABSTRACT	第6-11 页
绪论	第11-14 页
· 选题的背景和研究意义	第11-12 页
· 国内，国外研究现状	第12 页
· 本文的主要内容	第12-14 页
第1章证券市场的风险概论	第14-23 页
· 风险及证券市场风险	第14-16 页
· 风险的含义	第14-15 页
· 风险的特征	第15 页
· 证券市场风险	第15-16 页
· 金融市场风险管理的基本理论	第16-23 页
· 金融资产的收益率	第16-17 页
· 金融资产收益率常用的分布	第17-18 页
· 金融市场风险测量常用的方法	第18-23 页
第2章 VaR方法及在证券市场风险测量中的应用	第23-47 页
· VaR的基本理论	第23-28 页
· VaR的概念	第23-24 页
· VaR的一般计算方法	第24 页
· 特定分布下VaR的计算	第24-28 页
· VaR计算的三大类方法	第28-40 页
· 历史模拟法	第28-30 页
· 分析方法	第30-35 页
· Monte Carlo模拟法	第35-37 页
· 压力测试法	第37-38 页
· 极值理论法	第38-40 页
· VaR方法在中国股市的实证研究	第40-47 页
· 样本的选取和处理	第40-42 页
· 历史模拟法	第42-43 页
· 分析方法	第43 页
· Monte Carlo模拟法	第43-44 页
· 三种模型的后验测试	第44-47 页
第3章 VaR的修正模型 CVaR	第47-54 页
· CVaR方法产生的原因	第47 页
· CVaR方法的产生及基本思想	第47-48 页
· CVaR模型与投资组合优化	第48-50 页
· VaR方法和CVaR方法在我国证券市场的实证分析	第50-54 页
· VaR方法和CVaR方法在单一资产中的应用分析	第50-51 页
· VaR和CVaR在投资组合中的应用	第51-54 页
第4章结论与展望	第54-56 页
1 结论	第54 页
2 展望	第54-56 页
致谢	第56-57 页
参考文献	第57-59 页
附录	第59-63 页
攻读学位期间发表论文以及参加科研情况	第63 页

本篇论文共63页，点击这进入下载页面。

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