中国股市不同规模股票间波动溢出效应实证分析 |
论文目录 | | 中文摘要 | 第1-4
页 | ABSTRACT | 第4-7
页 | 第一章 绪论 | 第7-14
页 | · 研究背景和意义 | 第7-8
页 | · 国内外相关文献综述 | 第8-12
页 | · 国外相关文献综述 | 第8-10
页 | · 国内相关文献综述 | 第10-11
页 | · 文献综述小结 | 第11-12
页 | · 研究内容、结构安排及创新点 | 第12-13
页 | · 研究内容 | 第12
页 | · 结构安排 | 第12-13
页 | · 主要创新点 | 第13-14
页 | 第二章 规模效应与波动溢出效应的理论基础 | 第14-21
页 | · 规模效应的理论探讨 | 第14-16
页 | · 基于有效市场假说理论框架的规模效应探讨 | 第14-15
页 | · 基于行为金融学理论框架下的规模效应探讨 | 第15-16
页 | · 波动溢出效应的理论基础 | 第16-21
页 | · 波动溢出效应的定义 | 第16-17
页 | · 波动性传递的本质 | 第17
页 | · 信息传递过程分析 | 第17-18
页 | · 证券市场内的信息传递过程 | 第18-21
页 | 第三章 金融市场波动计量模型描述 | 第21-28
页 | · 单元自回归条件异方差模型 | 第21-23
页 | · ARCH模型 | 第21-22
页 | · GARCH模型 | 第22-23
页 | · GARCH模型的残差分布 | 第23
页 | · 多元自回归条件异方差模型 | 第23-28
页 | · 基本多元GARCH模型 | 第24
页 | · VEC多元GARCH模型 | 第24-25
页 | · BEKK模型 | 第25-28
页 | 第四章 中国证券市场规模指数间的收益波动关联性分析 | 第28-42
页 | · 研究对象介绍 | 第28
页 | · 数据选取 | 第28-30
页 | · 规模指数间相关性分析 | 第30-32
页 | · 指数序列收益率自相关性和平稳性检验 | 第30
页 | · 指数间收益率相关性分析 | 第30-31
页 | · 指数间波动率相关性分析 | 第31-32
页 | · 小结 | 第32
页 | · 规模指数间的Granger因果关系分析 | 第32-38
页 | · 基于面板数据的规模指数间价量关系实证分析 | 第38-40
页 | · 本章小结 | 第40-42
页 | 第五章 规模指数间波动溢出效应分析 | 第42-60
页 | · BEKK模型设定估计与检验 | 第42-44
页 | · BEKK模型形式的设定 | 第42-43
页 | · Full-BEKK(1,1)-T模型的参数估计与检验 | 第43
页 | · 规模指数间波动溢出的确定 | 第43-44
页 | · 市场整体指数和大盘指数间的波动溢出效应分析 | 第44-46
页 | · 市场整体指数和中盘指数间的波动溢出效应分析 | 第46-49
页 | · 市场整体指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第49-52
页 | · 大盘指数和中盘指数间的波动溢出效应分析 | 第52-54
页 | · 大盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第54-56
页 | · 中盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析 | 第56-58
页 | · 本章小结 | 第58-60
页 | 第六章 总结与展望 | 第60-64
页 | · 总结 | 第60-62
页 | · 展望 | 第62-64
页 | 参考文献 | 第64-67
页 | 致谢 | 第67-68
页 |
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