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中国股市不同规模股票间波动溢出效应实证分析

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中国股市不同规模股票间波动溢出效应实证分析
论文目录
 
中文摘要第1-4 页
ABSTRACT第4-7 页
第一章 绪论第7-14 页
  · 研究背景和意义第7-8 页
  · 国内外相关文献综述第8-12 页
    · 国外相关文献综述第8-10 页
    · 国内相关文献综述第10-11 页
    · 文献综述小结第11-12 页
  · 研究内容、结构安排及创新点第12-13 页
    · 研究内容第12 页
    · 结构安排第12-13 页
  · 主要创新点第13-14 页
第二章 规模效应与波动溢出效应的理论基础第14-21 页
  · 规模效应的理论探讨第14-16 页
    · 基于有效市场假说理论框架的规模效应探讨第14-15 页
    · 基于行为金融学理论框架下的规模效应探讨第15-16 页
  · 波动溢出效应的理论基础第16-21 页
    · 波动溢出效应的定义第16-17 页
    · 波动性传递的本质第17 页
    · 信息传递过程分析第17-18 页
    · 证券市场内的信息传递过程第18-21 页
第三章 金融市场波动计量模型描述第21-28 页
  · 单元自回归条件异方差模型第21-23 页
    · ARCH模型第21-22 页
    · GARCH模型第22-23 页
    · GARCH模型的残差分布第23 页
  · 多元自回归条件异方差模型第23-28 页
    · 基本多元GARCH模型第24 页
    · VEC多元GARCH模型第24-25 页
    · BEKK模型第25-28 页
第四章 中国证券市场规模指数间的收益波动关联性分析第28-42 页
  · 研究对象介绍第28 页
  · 数据选取第28-30 页
  · 规模指数间相关性分析第30-32 页
    · 指数序列收益率自相关性和平稳性检验第30 页
    · 指数间收益率相关性分析第30-31 页
    · 指数间波动率相关性分析第31-32 页
    · 小结第32 页
  · 规模指数间的Granger因果关系分析第32-38 页
  · 基于面板数据的规模指数间价量关系实证分析第38-40 页
  · 本章小结第40-42 页
第五章 规模指数间波动溢出效应分析第42-60 页
  · BEKK模型设定估计与检验第42-44 页
    · BEKK模型形式的设定第42-43 页
    · Full-BEKK(1,1)-T模型的参数估计与检验第43 页
    · 规模指数间波动溢出的确定第43-44 页
  · 市场整体指数和大盘指数间的波动溢出效应分析第44-46 页
  · 市场整体指数和中盘指数间的波动溢出效应分析第46-49 页
  · 市场整体指数和小盘指数间的波动溢出效应分析第49-52 页
  · 大盘指数和中盘指数间的波动溢出效应分析第52-54 页
  · 大盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析第54-56 页
  · 中盘指数和小盘指数间的波动溢出效应分析第56-58 页
  · 本章小结第58-60 页
第六章 总结与展望第60-64 页
  · 总结第60-62 页
  · 展望第62-64 页
参考文献第64-67 页
致谢第67-68 页

本篇论文共68页,点击这进入下载页面
 
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