最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究

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最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究

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最坏情景多阶段均值—方差投资组合选择及其应用研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第1章引言	第9-13页
· 研究背景	第9页
· 研究意义	第9-10页
· 本文的主要贡献	第10页
· 研究内容与论文框架	第10-13页
第2章相关理论及文献综述	第13-27页
· 投资组合选择理论	第13-17页
· 投资组合选择理论的经典观点	第13-15页
· 投资组合选择理论的发展	第15-16页
· 国内对投资组合的研究	第16-17页
· 最坏情景鲁棒优化方法	第17-18页
· 情景生成理论	第18-27页
· 情景树结构	第19-21页
· 仿真聚类情景生成算法	第21-22页
· 优化计算情景生成算法	第22-24页
· 仿真-优化混合情景生成算法	第24-27页
第3章风险资产最坏情景多阶段均值-方差投资组合优化模型	第27-39页
· 符号定义	第27-28页
· 收益情景生成算法	第28-33页
· 算法简介	第29页
· 初始化与参数预测	第29-31页
· 随机仿真	第31页
· 向量聚类	第31-32页
· 概率计算	第32-33页
· 模型描述	第33-39页
· 约束条件	第33-35页
· 目标函数	第35-39页
第4章考虑无风险资产的最坏情景多阶段均值-方差投资组合优化模型	第39-45页
· 符号定义	第39-40页
· 考虑无风险资产的投资组合的有效前沿	第40-42页
· 模型描述	第42-45页
· 约束条件	第43-44页
· 目标函数	第44-45页
第5章中国证券市场中模型的应用研究	第45-53页
· 数据选取	第45-46页
· 情景生成结果	第46-49页
· 第一阶段情景生成	第47页
· 第二阶段情景生成	第47-48页
· 第三阶段情景生成	第48-49页
· 模型求解	第49-51页
· 结果分析	第51-53页
第6章结论与展望	第53-55页
· 主要结论	第53页
· 本文不足与局限性	第53-54页
· 未来研究的方向	第54-55页
参考文献	第55-59页
致谢	第59-61页
攻读学位期间发表的论著情况	第61-63页
附录	第63-67 页

本篇论文共67页，点击这进入下载页面。

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