基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究

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基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究

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基于VaR方法论我国企业外汇风险管理研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
引言	第7-11页
(一) 国外研究现状	第8-9页
(二) 国内研究现状	第9-11页
一、我国企业的外汇风险分析	第11-23页
(一) 外汇风险概述	第11-13页
1、外汇风险概念	第11页
2、外汇风险产生的原因	第11-13页
(二) 我国企业外汇风险的概况	第13-19页
1、我国企业面临汇率变动的环境	第13-15页
2、我国企业外汇风险的分类	第15-17页
3、我国企业外汇风险管理的现状	第17-18页
4、我国企业面临的整体外汇风险和单笔业务外汇风险	第18-19页
(三) 我国企业单笔业务外汇风险	第19-20页
1、我国企业单笔业务外汇风险现状	第19页
2、已有的计量方法	第19-20页
(四) 我国企业整体外汇风险	第20-22页
1、回归法	第20-21页
2、三种风险分别计量	第21-22页
(五) 对我国企业外汇风险及现有计量方法的总结	第22-23页
二、VaR原理及分析方法	第23-30页
(一) VaR概念及其分析	第23-25页
1、VaR的概念	第23页
2、VaR的基本要素	第23-25页
3、VaR计算的假设条件	第25页
(二) VaR计算原理	第25页
(三) VaR计算方法及每种方法适用条件	第25-30页
1、历史模拟方法	第25-27页
2、分析方法	第27页
3、Monte Carlo模拟法	第27-28页
4、VaR不同计算方法的选择	第28-30页
三、运用VaR测量企业外汇风险	第30-40页
(一) 运用VaR测算单笔业务外汇风险	第30-34页
1、单笔外汇风险使用VaR计算方法的选择	第30页
2、计算步骤	第30-31页
3、涉及一种外币的交易的VaR计算	第31-33页
4、涉及两种外币的交易组合的VaR计算	第33-34页
(二) 运用VaR测算企业整体外汇风险	第34-40页
1、基本思想	第34页
2、外汇风险头寸的确定	第34-35页
3、外汇头寸的市场风险因素及资产组合的建立	第35-36页
4、模型的建立	第36-40页
四、基于VaR方法构建我国企业的外汇风险管理体系	第40-54页
(一) VaR方法在企业风险方法体系中的作用	第40-42页
1、VaR方法的优点	第40页
2、VaR在风险决策中的作用	第40-41页
3、VaR方法的局限性	第41-42页
4、体系对VaR方法局限性的改进	第42页
(二) 运用VaR方法的企业外汇风险体系的构架	第42-54页
1、企业外汇风险管理的组织系统	第42-44页
2、企业风险管理的信息系统	第44-46页
3、企业风险管理的功能系统	第46-53页
5、企业外汇风险体系的完善	第53-54页
结束语	第54-55页
参考文献	第55-57页
致谢	第57-58页
攻读硕士期间发表的学术论文及科研成果	第58-59页
林剑硕士学位论文评阅及答辫情况表	第59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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