基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用

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基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用

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基与蒙特卡罗模拟法的风险价值（VaR）及其在中国股票市场中的运用

论文目录
内容摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
第一部分绪论	第9-13页
第二部分基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算及检验方法	第13-20页
2.1 Var的概念	第13页
2.2 VaR模型的基本原理与计算方法	第13-16页
一、VaR计算的基本思想与模式	第13-14页
二、一般分布下VaR的计算	第14-15页
三、正态分布下的VaR计算	第15-16页
2.3 基于蒙特卡罗模拟法的VaR计算方法	第16-18页
2.4 Var模型的检验	第18-20页
第三部分一般蒙特卡罗模拟法计算VaR时的不足及其改进	第20-23页
3.1 金融数据的统计学特征	第20-21页
一、金融资产回报的分布呈现尖峰厚尾现象	第20页
二、金融资产回报的波动存在集聚性现象	第20-21页
3.2 一般蒙特卡罗模拟法计算 VaR时的不足	第21页
3.3 对蒙特卡罗模拟法的改进	第21-23页
一、使用GARCH族模型估计波动性	第21-22页
二、使用t分布的随机数	第22-23页
第四部分我国股票市场交易数据的统计学检验	第23-30页
4.1 样本选取	第23页
4.2 正态性检验	第23-25页
一、Q-Q图检验	第23-24页
二、Jarque-Bera检验	第24-25页
4.3 波动集聚性的检验	第25-30页
一、市场指数及其收益率的时序图	第25-27页
二、计算自相关和偏自相关函数	第27-28页
三、Ljung-Box-Pierce Q检验和Engle’s ARCH检验	第28-30页
第五部分利用蒙特卡罗模拟法计算中国股票市场风险价值(VaR)的实证分析	第30-51页
5.1 一般的蒙特卡罗模拟法	第30-34页
一、计算VaR	第30-32页
二、模型检验	第32-34页
5.2 基于GARCH的蒙特卡罗模拟法	第34-38页
一、GARCH模型的参数估计	第34-35页
二、VaR的计算及其检验	第35-38页
5.3 基于EGARCH的蒙特卡罗模拟法	第38-41页
一、EGARCH模型的参数估计	第38-39页
二、VaR的计算及其检验	第39-41页
5.4 基于GJRGARCH的蒙特卡罗模拟法	第41-44页
一、GJRGARCH模型的参数估计	第41-42页
二、VaR的计算及其检验	第42-44页
5.5 结合t分布和GARCH模型的蒙特卡罗模拟法	第44-49页
一、t分布与正态分布拟和效果的比较	第44-46页
二、VaR的计算及其检验	第46-49页
5.6 不同方法的比较	第49-51页
结论	第51-52页
参考文献	第52-55页
致谢	第55-56页
攻读学位期间发表的学术论文目录	第56-57页
郭繁硕士学位论文评阅及答辩情况表	第57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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