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我国证券市场的风险研究

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我国证券市场的风险研究
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 前言第9-17页
一、问题的提出第9-10页
二、文章研究的内容第10页
三、研究的目的及意义第10页
四、文献综述第10-15页
五、文章的创新之处第15页
六、研究方法第15页
七、文章的基本结构第15-17页
第二章 我国股票市场风险管理现状第17-22页
第一节 风险管理概论第17-20页
一、与风险有关的几个概念第17页
二、风险管理第17-18页
三、风险的度量方法第18-20页
第二节 目前我国股票市场对风险的管理第20-22页
一、我国理论界对风险管理技术的讨论第20页
二、证券投资实务对风险管理技术的应用第20-22页
第三章 投资组合的规模、风险与收益—均值-方差模型第22-40页
第一节 投资组合的规模与风险的关系第22-27页
一、简单随机组合与马柯维茨组合第22-24页
二、关于投资组合规模与风险规避效果的讨论第24-27页
第二节 投资组合风险与收益的关系第27-29页
一、均值-方差框架下不同的风险度量方法第27-28页
二、关于上述方法的讨论第28-29页
第三节 关于投资组合规模-风险-收益的实证研究第29-40页
一、研究的问题第29-30页
二、样本选择与数据来源第30页
三、实证研究及结果分析第30-39页
四、关于研究结论的总结第39-40页
第四章 我国证券市场的系统风险—β系数第40-60页
第一节 β系数的估计模型与特性第40-46页
一、β系数的定义第40-41页
二、β系数的主要估计模型第41-44页
三、β系数的特性第44-46页
第二节 学术界对系统风险的相关研究第46-53页
一、β系数估计模型的探讨第46-48页
二、β系数的稳定性、差异性及其修正第48-53页
第三节 关于我国股票系统风险的实证研究第53-60页
一、研究样本与数据第53-54页
二、研究方法第54-55页
三、实证分析第55-59页
四、研究结论第59-60页
第五章 我国股票市场风险的度量—在险价值(VaR)模型第60-72页
第一节 市场风险与VaR模型第60-64页
一、市场风险第60页
二、VaR模型的基本原理及其特点第60-61页
三、VaR的计算方法第61-64页
第二节 VaR模型在证券投资风险管理方面的研究与应用第64-67页
一、国外的研究成果第64-65页
二、国内的相关研究第65-66页
三、关于上述研究成果的总结第66-67页
第三节 我国股票市场风险的实证研究第67-72页
一、研究的问题与方法第67页
二、研究样本和数据第67-68页
三、股票市场风险的实证研究第68-71页
四、研究结论第71-72页
第六章 我国证券市场的风险特征综述第72-77页
第一节 关于股票市场风险研究的结论与启示第72-73页
一、研究结论第72-73页
二、启示第73页
第二节 基金、债券及金融衍生产品的风险概述第73-76页
一、基金的投资风险及其度量第74页
二、债券的投资风险及其度量第74-75页
三、金融衍生品的风险及其度量第75-76页
第三节 本文研究的局限性与不足第76-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
学位论文评阅及答辩情况表第81页

本篇论文共81页,点击这进入下载页面
 
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