我国权证市场的定价研究—硕士毕业论文下载

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我国权证市场的定价研究

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我国权证市场的定价研究

论文目录
中文摘要	第1-6页
English Abstract	第6-7页
第一章引言	第7-9页
1. 本文的背景和研究目的	第7页
2. 本文的研究方法	第7-8页
3. 本文的创新之处	第8-9页
第二章背景介绍	第9-13页
1、权证概述	第9-10页
2、我国的权证市场状况	第10-13页
第三章准备知识	第13-19页
1、Ito\|^ 公式	第13页
2、Girsanov's 定理	第13-14页
3、自融资策略	第14-15页
4、风险中性定价方法	第15页
5、Black—Scholes 定价公式的推导	第15-16页
6、考虑摊薄效应的Black—Scholes 公式	第16-17页
7、随机波动率模型	第17-19页
第四章理论模型	第19-25页
4.1 贷款利率高于存款利率，并且不允许卖空的情况下欧式认购权证的无套利区间	第19-23页
4.2 对无套利区间上限的进一步讨论	第23-25页
第五章、实证方法	第25-30页
5.1 数据	第25-26页
5.2 基于Black-Scholes 模型的无套利区间的参数估计	第26-27页
5.3 基于隐含波动率的随机波动率模型参数估计	第27-28页
5.4 各种模型下无套利区间预测能力的比较	第28-30页
第六章、实证结果	第30-34页
6.1 不允许卖空时与允许卖空两种情形下,权证实际价格跃出无套利区间的对比:	第30页
6.2 实证结果	第30-33页
6.3 实证结果分析	第33-34页
第七章、结论	第34-35页
参考文献	第35-37页
致谢	第37-40页

本篇论文共40页，点击这进入下载页面。

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