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基于ARCH类模型的A股指数波动性分析

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基于ARCH类模型的A股指数波动性分析
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-15页
  1.1 研究背景和研究意义第9-10页
  1.2 国外国内研究现状第10-13页
    1.2.1 国外研究现状第10页
    1.2.2 国内研究现状第10-13页
  1.3 研究思路和刨新点第13-15页
    1.3.1 研究思路第13页
    1.3.2 刨新点第13-15页
第2章 股市波动性的相关理论第15-20页
  2.1 股市波动的含义及其基本理论第15-17页
    2.1.1 股市波动的含义第15页
    2.1.2 股市波动的基本理论第15-17页
  2.2 股票市场的波动机理第17-20页
    2.2.1 股票的内在价值第17-18页
    2.2.2 股票的市场价格第18页
    2.2.3 股票市场价格波动的发生机制第18-20页
第3章 股市波动性的测定方法及选择第20-25页
  3.1 描述性统计测定第20-21页
  3.2 测定股市波动性的各种模型及其特点第21-23页
    3.2.1 隐含波动性模型第21页
    3.2.2 移动平均模型第21-22页
    3.2.3 随机波动模型第22页
    3.2.4 ARCH类模型第22页
    3.2.5 本文研究需要以及方法选择第22-23页
  3.3 ARCH类模型的选择第23-25页
第4章 对沪深300指数和中小板指数波动性的描述性测定第25-30页
  4.1 对整个样本期间内两个指数波动性的描述性测定第27-28页
  4.2 各阶段期间内两个指数波动性的描述性测定第28-30页
    4.2.1 各阶段期间内沪深300指数波动性的描述性测定第28-29页
    4.2.2 各阶段期间内中小板指数波动性的描述性测定第29页
    4.2.3 各阶段期间两个指数波动性描述性测定结果的对比第29-30页
第5章 利用ARCH类模型对沪深300指数和中小板指数的波动性进行实证研究第30-42页
5.1ARCH类模型两个指数的适用性检验第30-31页
  5.2 在整体样本空间上的实证研究第31-35页
    5.2.1 对于波动持久性的实证研究第31-32页
    5.2.2 对于波动杠杆效应的实证研究第32-35页
  5.3 对各阶段进行实证研究第35-42页
    5.3.1 对各阶段波动持久性的研究第35-37页
    5.3.2 对各阶段波动杠杆效应的研究第37-42页
第6章 结论与建议第42-48页
  6.1 结论第42-45页
    6.1.1 数据汇总第42-43页
    6.1.2 结论第43-45页
6.2建议第45-48页
    6.2.1 对政府方面提出建议第46页
    6.2.2 对上市公司提出建议第46-47页
    6.2.3 对投资者提出建议第47-48页
参考文献第48-50页
致谢第50-51页
攻读学位期间取得的科研成果第51页

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