中国股票市场行业配置的量化模型研究

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中国股票市场行业配置的量化模型研究

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中国股票市场行业配置的量化模型研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 引言	第8-17页
1.1 问题的提出	第8-9页
1.2 国内外相关研究的综述	第9-15页
1.2.1 现代投资组合理论简述	第9-12页
1.2.2 资产配置的相关理论问题	第12-13页
1.2.3 资产配置的基本模型与方法	第13-15页
1.2.4 目前我国关于行业资产配置的研究	第15页
1.3 本文的研究思路与研究工作	第15-17页
2 积极行业资产配置的条件分析	第17-23页
2.1 行业资产配置的必要性	第17页
2.2 积极行业资产配置的可行性	第17页
2.3 实证研究	第17-23页
2.3.1 描述性统计与分析	第17-18页
2.3.2 我国股票市场行业层面中性假定的检验	第18-19页
2.3.3 我国股票市场行业股指非系统风险的检验	第19-20页
2.3.4 我国股票市场行业层面弱有效性的检验	第20-23页
3 行业股指收益率预测多因素模型	第23-35页
3.1 传统的行业股指收益率预测多因素模型的因素选择	第23-26页
3.1.1 行业股指的基本面因素	第23-25页
3.1.2 行业股指的市场面因素	第25-26页
3.2 引入行业景气指数的行业收益率预测多因素模型	第26-30页
3.2.1 行业景气指数	第26-28页
3.2.2 景气指数存在明显差异	第28-29页
3.2.3 行业股指和行业景气指数的相关性研究	第29页
3.2.4 引入行业景气指数的模型的建立方法	第29-30页
3.3 实证研究	第30-35页
3.3.1 样本的选取	第30-31页
3.3.2 数据处理	第31-32页
3.3.3 实证结果分析	第32-35页
4 积极行业资产配置模型	第35-41页
4.1 行业资产配置中风险的度量	第35-37页
4.1.1 风险的度量方法	第35-36页
4.1.2 行业资产配置中风险的估计方法	第36-37页
4.2 研究中国股票市场的传统Markowitz均值方差模型	第37-38页
4.3 引入卖空机制的Markowitz均值方差模型	第38-39页
4.3.1 融资融券业务的介绍	第38页
4.3.2 引入卖空机制的模型建立	第38-39页
4.4 实证研究	第39-41页
4.4.1 行业股指收益率预测模型的预测检验	第39页
4.4.2 行业资产配置模型的实证研究	第39-41页
结论	第41-42页
致谢	第42-43页
参考文献和注释	第43-46页
在学期间发表的学术论文和研究成果	第46-47页
详细摘要	第47-50页

本篇论文共50页，点击这进入下载页面。

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