股指期货对现货市场波动性影响的实证分析

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股指期货对现货市场波动性影响的实证分析

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股指期货对现货市场波动性影响的实证分析

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 引言	第8-13页
1.1 选题背景和意义	第8-9页
1.2 国内外文献综述	第9-11页
1.2.1 国外研究文献综述	第9-10页
1.2.2 国内研究文献综述	第10-11页
1.3 研究思路和论文框架	第11-12页
1.3.1 研究思路和方法	第11-12页
1.3.2 本文主要结构安排	第12页
1.4 本文的创新之处	第12-13页
2 股指期货概述	第13-23页
2.1 股指期货概念	第13页
2.2 股指期货产生与发展	第13-16页
2.2.1 股指期货的产生	第13-14页
2.2.2 股指期货的发展	第14-16页
2.3 股指期货的功能与特点	第16-19页
2.3.1 股指期货功能	第16-18页
2.3.2 股指期货特点	第18-19页
2.4 股指期货合约	第19-21页
2.4.1 合约规格	第19页
2.4.2 最小变动点	第19页
2.4.3 涨跌幅限制和熔断机制	第19-20页
2.4.4 仓位限制	第20页
2.4.5 结算和交割	第20-21页
2.5 股指期货与股票交易的区别	第21-23页
2.5.1 存续期的不同	第21页
2.5.2 投资的风险和收益不同	第21-22页
2.5.3 交易方向的不同	第22-23页
3 相关理论与模型介绍	第23-30页
3.1 波动率分析方法	第23-25页
3.1.1 历史波动率(historical volatility)	第23-24页
3.1.2 隐含波动率(implied volatility)	第24页
3.1.3 自回归条件方差模型(ARCH模型)分析法	第24-25页
3.1.4 随机波动率模型(Stochastic Volatility)	第25页
3.2 模型简介	第25-28页
3.2.1 ARCH模型简介	第25-27页
3.2.2 ARCH模型的拓展形式GARCH模型简介	第27-28页
3.3 研究对象与数据选取	第28-30页
3.3.1 研究对象简介	第28-29页
3.3.2 数据选取	第29-30页
4 股指期货推出前后沪深300指数实证分析	第30-47页
4.1 描述统计分析和平稳性检验	第30-31页
4.1.1 描述统计量分析	第30页
4.1.2 平稳性检验	第30-31页
4.2 股指期货推出前沪深300指数实证分析	第31-39页
4.2.1 建立自回归方程	第31-33页
4.2.2 建立GARCH模型	第33-37页
4.2.3 建立非对称的TARCH模型	第37-39页
4.3 股指期货推出后沪深300指数实证分析	第39-45页
4.3.1 建立自回归方程	第39-40页
4.3.2 建立GARCH模型	第40-44页
4.3.3 建立非对称的TARCH模型	第44-45页
4.4 实证研究结果分析	第45-47页
4.4.1 GARCH模型对比分析	第45页
4.4.2 TARCH模型对比分析	第45-47页
5 研究结论与政策建议	第47-49页
5.1 实证分析研究结论	第47-48页
5.2 政策建议	第48-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-53页
在学期间发表的学术论文及研究成果	第53-54页
详细摘要	第54-59页

本篇论文共59页，点击这进入下载页面。

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