基于财富效应的通胀幻觉与资产定价关系研究

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基于财富效应的通胀幻觉与资产定价关系研究

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基于财富效应的通胀幻觉与资产定价关系研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章引言	第7-11页
1.1 研究背景	第7-8页
1.2 研究思路和框架	第8-10页
1.3 研究意义和创新点	第10-11页
第二章文献综述	第11-18页
2.1 统一于随机贴现因子的资产定价理论	第11-14页
2.2 加入财富效应的资产定价模型	第14-16页
2.3 通货膨胀与资产定价的关系	第16-18页
第三章基于财富效应的通胀幻觉下的投资者行为	第18-26页
3.1 模型回顾	第18-23页
3.2 通胀幻觉下投资者行为模型构建	第23-26页
第四章通胀幻觉下的风险资产定价	第26-28页
4.1 随机贴现因子与风险溢价的推导	第26-28页
第五章实证分析	第28-44页
5.1 HJ方差下边界	第28-30页
5.2 随机贴现因子与有效前沿的关系	第30-31页
5.3 数据选择	第31-33页
5.4 数据描述性统计	第33-34页
5.5 实证研究	第34-44页
5.5.1 常相对风险厌恶模型下的中美两国股权溢价之谜比较	第34-35页
5.5.2 加入财富效应的HJ边界	第35-39页
5.5.3 存在消费层面通胀幻觉的HJ边界	第39-41页
5.5.4 存在财富层面通胀幻觉的的HJ边界	第41-44页
第六章结论与展望	第44-47页
6.1 结论	第44-46页
6.2 对于未来研究的展望	第46-47页
参考文献	第47-51页
致谢	第51-52页

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