论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-11页 |
| 1.2.1 有利于提高利率风险管理水平 | 第8-9页 |
| 1.2.2 有利于建立科学的绩效考核体系 | 第9页 |
| 1.2.3 有利于提高产品定价水平 | 第9-10页 |
| 1.2.4 有利于强化“资产负债”方面管理 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外相关研究回顾 | 第11-14页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究数据 | 第15页 |
| 1.4.3 研究方法及论文结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4.4 本文的主要贡献和不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 内部资金转移定价概述 | 第17-25页 |
| 2.1 内部资金转移定价模式 | 第17-20页 |
| 2.1.1 单资金池定价法 | 第18页 |
| 2.1.2 多资金池定价法 | 第18-19页 |
| 2.1.3 期限匹配定价法 | 第19-20页 |
| 2.2 分析期限匹配方法体系的具体定价实例及模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 期限匹配定价法体系下银行部门利差收益实例 | 第20-22页 |
| 2.2.2 期限匹配定价法定价模型 | 第22-23页 |
| 2.3 内部资金转移定价曲线的选取 | 第23-25页 |
| 第3章 两家境内商业银行内部资金转移定价案例对比分析 | 第25-31页 |
| 3.1 某大型中资股份制银行内部资金转移定价案例 | 第25-27页 |
| 3.1.1 基本运行规则 | 第25页 |
| 3.1.2 内部资金转移定价方法 | 第25-27页 |
| 3.2 境内某外资法人银行内部资金转移定价案例 | 第27-29页 |
| 3.2.1 基本运行规则 | 第28页 |
| 3.2.2 内部资金转移定价方法 | 第28-29页 |
| 3.3 两家商业银行内部资金转移定价案例比较分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 定价体系的形成机制不同 | 第29-30页 |
| 3.3.2 共同的问题：人民币利率的定价(曲线)缺失分析 | 第30-31页 |
| 第4章 实践中的人民币定价曲线利弊分析 | 第31-51页 |
| 4.1 货币市场基准利率 | 第31-40页 |
| 4.1.1 国外相对成熟的货币市场基准利率(L1BOR) | 第31-33页 |
| 4.1.2 人民币货币市场基准收益率曲线(SHIBOR；Repo) | 第33-40页 |
| 4.2 货币市场和资本市场 | 第40页 |
| 4.3 人民币资本市场基准利率曲线(债券、利率互换) | 第40-50页 |
| 4.3.1 人民币债券收益率曲线的现状 | 第40-43页 |
| 4.3.2 快速发展的人民币利率互换交易市场分析 | 第43-50页 |
| 4.4 内部资金转移定价曲线组合 | 第50-51页 |
| 第5章 基于市场曲线的内部资金转移定价调整实务 | 第51-57页 |
| 5.1 基于流动性成本的调整 | 第51-54页 |
| 5.2 流动性升水影响因素的调整 | 第54页 |
| 5.3 启示与建议 | 第54-57页 |
| 注释 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
