论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 一、绪论 | 第7-16页 |
| (一) 选题的背景与意义 | 第7-8页 |
| (二) 文献综述 | 第8-14页 |
| 1. 货币政策对股票价格影响的理论回顾 | 第8-9页 |
| 2. 货币供应量变化对股票价格影响的实证回顾 | 第9-11页 |
| 3. 利率变化对股票价格影响的实证回顾 | 第11-13页 |
| 4. 存款准备金率变化对股票价格影响的实证回顾 | 第13-14页 |
| (三) 研究的问题、方法及框架 | 第14-16页 |
| (四) 创新点 | 第16页 |
| 二、货币政策变化对股票价格影响的机理分析 | 第16-19页 |
| (一) 货币政策的股票市场传导机制 | 第17-18页 |
| (二) 货币政策变化对股票价格影响的机理 | 第18-19页 |
| 三、中国货币政策变化对沪深300指数影响的实证分析 | 第19-50页 |
| (一) 样本数据的选取与研究方法 | 第19-25页 |
| 1. 数据的选取 | 第19-20页 |
| 2. 时间序列的平稳性 | 第20页 |
| 3. 协整检验 | 第20-21页 |
| 4. 向量误差修正模型 | 第21页 |
| 5. 格兰杰因果关系检验 | 第21-22页 |
| 6. 脉冲响应函数 | 第22页 |
| 7. 事件研究法 | 第22-24页 |
| 8. GARCH模型 | 第24-25页 |
| (二) 货币供应量变化对沪深300指数影响的实证分析 | 第25-30页 |
| 1. 数据的处理与单位根检验 | 第25-26页 |
| 2. Johansen协整检验 | 第26-27页 |
| 3. 向量误差修正模型 | 第27-29页 |
| 4. 格兰杰因果分析 | 第29-30页 |
| 5. 脉冲响应函数 | 第30页 |
| (三) 利率变化对沪深300指数影响的实证分析 | 第30-40页 |
| 1. 数据的处理与单位根检验 | 第30-31页 |
| 2. Johansen协整检验 | 第31-32页 |
| 3. 事件研究法分析利率变动对沪深300指数的即期影响 | 第32-40页 |
| (四) 存款准备金率变化对沪深300指数影响的实证分析 | 第40-47页 |
| (五) 实证结果分析和说明 | 第47-50页 |
| 1. 货币供应量变化对沪深300指数影响的实证结果分析 | 第47-48页 |
| 2. 利率变化对沪深300指数影响的实证结果分析 | 第48-49页 |
| 3. 存款准备金率变化对沪深300指数影响的实证结果分析 | 第49-50页 |
| 四、全文总结 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
