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基于高频数据的沪深300股指期货期现套利研究

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基于高频数据的沪深300股指期货期现套利研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 引言第8-22页
  1.1 研究的背景、目的和意义第8-10页
    1.1.1 研究背景第8-9页
    1.1.2 研究目的第9页
    1.1.3 研究意义第9-10页
  1.2 文献综述第10-19页
    1.2.1 股指期货定价模型及其他相关研究第10-15页
    1.2.2 股指期货套利的相关研究第15-17页
    1.2.3 期现套利中现货组合构建的相关研究第17-19页
    1.2.4 文献存在的不足第19页
  1.3 研究内容及主要创新点第19-21页
    1.3.1 研究内容第19-20页
    1.3.2 主要创新点第20-21页
  1.4 研究基本结构第21-22页
第二章 股指期货期现套利的基本原理及其实施步骤第22-28页
  2.1 沪深300股指期货及其标的指数第22-24页
    2.1.1 沪深300指数第22页
    2.1.2 沪深300股指期货的基本制度第22-24页
    2.1.3 沪深300指数期货合约表第24页
  2.2 股指期货的期现套利第24-27页
    2.2.1 股指期货套利的基本原理第24页
    2.2.2 期现套利的基本策略第24-26页
    2.2.3 期现套利的实施步骤第26-27页
本章小结第27-28页
第三章 沪深300股指期货期现套利的研究第28-49页
    3.1. 沪深300股指期货区间定价模型第28-33页
      3.1.1. 股指期货价格影响因素分析第28-30页
      3.1.2. 股指期货区间定价模型的推导第30-33页
    3.2. 沪深300股指期货无套利区间的确定第33-34页
    3.3. 现货组合的构建第34-41页
      3.3.1. 现货组合的构建方法及比较分析第34-36页
      3.3.2. 现货组合的评价标准第36-37页
      3.3.3. ETFs构建现货组合第37-41页
    3.4. 期现套利的实证研究第41-43页
      3.4.1. 数据选择与参数设置第41-42页
      3.4.2. 期现套利结果分析第42-43页
    3.5. 期现套利的风险分析第43-45页
    3.6. 期现套利的程序化交易第45-48页
      3.6.1. 沪深300股指期货期现套利的程序化交易第46-47页
      3.6.2. 期现套利程序化交易的结果分析第47-48页
本章小结第48-49页
第四章 沪深300股指期货期现套利机会的发展变化及受股票现货市场影响的分析第49-68页
    4.1. 不同成本率假设的股指期货无套利区间及比较标准分析第49-52页
      4.1.1. 前提假设和数据说明第49-50页
      4.1.2. 不同成本率假设的股指期货无套利区间的确定第50-51页
      4.1.3. 比较标准的定义和计算方法第51-52页
    4.2. 沪深300股指期货的期现套利机会的发展变化分析第52-58页
      4.2.1. 数据处理第53页
      4.2.2. 期现套利机会的发展变化的实证研究第53-58页
    4.3. 股票现货市场的波动性对沪深300股指期货期现套利的影响分析第58-63页
      4.3.1. 股票现货市场波动率的测度第58-59页
      4.3.2. 研究方法与数据处理第59-60页
      4.3.3. 股票现货市场的波动性对期现套利影响的实证研究第60-63页
    4.4. 股票现货市场的上涨和下跌对沪深300股指期货期现套利的影响分析第63-66页
      4.4.1. 研究方法与数据处理第63-65页
      4.4.2. 股票现货市场的上涨和下跌对期现套利影响的实证研究第65-66页
本章小结第66-68页
第五章 主要结论及未来展望第68-70页
    5.1. 主要结论第68-69页
    5.2. 未来展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页

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