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股指期货风险溢价现象的比较研究
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股指期货风险溢价现象的比较研究
论文目录
 
中文摘要第1-7页
Abstract第7-8页
引言第8-10页
　　1. 绪论第10-16页
　　　　1.1. 研究背景第10页
　　　　1.2. 研究意义第10页
　　　　1.3. 文献综述第10-13页
　　　　1.4. 论文的研究思路和方法第13-14页
　　　　　　1.4.1. 论文研究思路第13页
　　　　　　1.4.2. 论文研究方法第13-14页
　　　　1.5. 主要内容和创新点第14-16页
　　　　　　1.5.1. 本文主要内容第14-15页
　　　　　　1.5.2. 本文创新之处第15-16页
　　2. 股指期货的概况以及基础理论知识第16-26页
　　　　2.1. 股指期货的概况知识第16-20页
　　　　　　2.1.1. 全球股指期货的发展历史第16-17页
　　　　　　2.1.2. 我国股指期货的发展简介第17-20页
　　　　2.2. 股指期货的基础理论知识第20-26页
　　　　　　2.2.1. 股指期货的内涵第20页
　　　　　　2.2.2. 股指期货的市场的参与者第20-21页
　　　　　　2.2.3. 股指期货的基本功能第21-23页
　　　　　　2.2.4. 股指期货交易与商品期货交易的比较第23-26页
　　3. 期货的风险溢价的理论框架第26-33页
　　　　3.1. 研究前提——正向市场与反向市场第26页
　　　　3.2. 基差与调整基差第26-27页
　　　　3.3. 常规的套期保值模拟策略第27页
　　　　3.4. 风险溢价的定义第27-28页
　　　　3.5. 风险厌恶系数第28-33页
　　　　　　3.5.1. 理论基础第28-29页
　　　　　　3.5.2. 模型简化第29-31页
　　　　　　3.5.3. 实证方法第31-33页
　　4. 沪深300指数期货市场第33-39页
　　　　4.1. 参数设置与样本数据来源第33-35页
　　　　　　4.1.1. 指数与期货的市场数据第33页
　　　　　　4.1.2. 资金的机会成本第33-34页
　　　　　　4.1.3. 支付现金红利股息率第34-35页
　　　　　　4.1.4. 保证金比率第35页
　　　　4.2. 描述性统计第35-37页
　　　　4.3. 模拟套期保值策略结果分析第37-39页
　　5. 全球主要股指期货市场第39-60页
　　　　5.1. 市场与合约概况第39-44页
　　　　5.2. 参数设置与数据来源第44-46页
　　　　5.3. 描述性统计第46-56页
　　　　　　5.3.1. 美国S&P 500股指期货第46-48页
　　　　　　5.3.2. 英国FTSE 100股指期货第48页
　　　　　　5.3.3. 香港HSI股指期货第48-51页
　　　　　　5.3.4. 印度S&P CNX Nifty股指期货第51页
　　　　　　5.3.5. 台湾TAIEX股指期货第51-54页
　　　　　　5.3.6. 新加坡新华富时中国A50股指期货第54-56页
　　　　5.4. 模拟套期保值策略结果的比较分析第56-60页
　　　　　　5.4.1. 主导市场第56-57页
　　　　　　5.4.2. 风险溢价的表现第57-60页
　　6. 风险溢价现象的进一步分析第60-66页
　　　　6.1. 主要股指期货市场间比较第60-61页
　　　　6.2. 风险厌恶系数的实证分析第61-64页
　　　　　　6.2.1. 实证回归结果分析第61-63页
　　　　　　6.2.2. 风险厌恶系数的比较第63-64页
　　　　6.3. 同标的股指期权推出的影响第64-66页
　　7. 结语第66-72页
　　　　7.1. 主要结论第66-69页
　　　　7.2. 政策建议第69-70页
　　　　7.3. 不足与缺陷第70-72页
参考文献第72-77页
后记第77-78页
注释第78-79页

本篇论文共79页，点击这进入下载页面。
 
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