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银行间国债市场利率期限结构及其影响因素研究

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银行间国债市场利率期限结构及其影响因素研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 导论第8-10页
一、选题背景第8页
二、研究意义第8-9页
  1. 理论意义第8-9页
  2. 实践意义第9页
三、技术路径与创新第9-10页
第二章 文献综述第10-20页
一、国外研究综述第10-17页
  1. 利率期限结构理论及实证研究综述第10-16页
  2. 利率期限结构及其影响因素第16-17页
二、国内研究文献综述第17-20页
  1. 国内利率期限结构研究第17-18页
  2. 宏观因素对利率期限结构的影响研究文献综述第18-20页
第三章 中国债券市场介绍第20-24页
一、我国债券市场概述历史沿革第20页
二、我国债券市场发展现状第20-22页
  1. 市场规模与产品结构第20-22页
  2. 债券市场的分割状态第22页
三、我国债券市场发展面临的主要问题第22-24页
  1. 债券市场总体规模较小,产品发展不平衡不合理第22-23页
  2. 债券市场风险规避功能尚不完善第23页
  3. 债券市场价格发现机制仍不健全第23-24页
第四章 中国债券市场利率期限结构拟合第24-36页
一、利率期限结构的静态Nelson-Siegel模型第24-27页
  1. 利率期限结构基本概念第24-25页
  2. 静态Nelson-Siegel模型解析第25-27页
二、含潜在因素的状态空间模型第27-28页
三、基于卡尔曼滤波的参数估计方法第28页
四、银行间债券市场利率期限结构实证分析第28-36页
  1. 数据说明第28-29页
  2. 估计方法与估计结果说明第29-36页
第五章 宏观因素对银行间债券市场利率期限结构的影响第36-52页
一、宏观经济变量与利率期限结构相关关系第36-38页
  1. 实体经济水平与利率期限结构第36-37页
  2. 货币政策与利率期限结构第37-38页
  3. 价格水平与利率期限结构第38页
二、宏观经济变量的选定第38-41页
  1. 宏观变量选择第38-39页
  2. 主成分法提取宏观变量第39-41页
三、结构化向量自回归(SVAR)模型第41-43页
  1. SVAR模型识别第42-43页
  2. SVAR模型估计步骤第43页
四、宏观经济对利率期限结构的影响第43-50页
  1. 宏观因素对水平因子L的影响第44-46页
  2. 宏观因素对斜率因子S的影响第46-49页
  3. 宏观因素对曲率因子C的影响第49-50页
五、本章小结第50-52页
第六章 结论与政策建议第52-54页
一、结论总结第52-53页
二、政策建议第53-54页
参考文献第54-59页
致谢第59-60页

本篇论文共60页,点击这进入下载页面
 
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